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2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

第一部分单选题(200题)

1、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测
试政策的是（）。
A.董事会
B.股东大会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】：D

2、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力
（）。
A.流动比率
B.利息保障倍数
C.有形净值债务率
D.资产负债比率

【答案】：A

3、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负
债期限结构。
A.借短贷短
B.借长贷长
C.借长贷短
D.借短贷长

【答案】：D
4、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理
B.外部控制
C.合规文化
D.信息系统

【答案】：C

5、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，
英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法
计算的总外汇敝口头寸为（）。
A.400
B.600
C.1400
D.1700

【答案】：C

6、压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】：B

7、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子
不得低于（）。
A.4
B.3
C.2
D.5
【答案】：B

8、材料题风险事件：
A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理
B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与
沟通五大要素
C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】：A

9、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。
A.实际汇率变量
B.通货膨胀
C.违约史指标
D.人口增长率

【答案】：D

10、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务
品种，体现了该工作的（）原则。
A.客观性
B.重要性
C.全面性
D.及时性

【答案】：C

11、下列对债券凸性描述正确的是（）
A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】：B

12、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是
（）。
A.管理层风险
B.产品风险
C.区域风险
D.借款人财务状况变动风险

【答案】：C

13、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A.等于
B.大于
C.小于
D.无关

【答案】：C

14、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导
致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.操作风险
B.国家风险
C.声誉风险
D.法律风险

【答案】：C

15、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的
是（）
A.明确负责信息科技风险管理的部门
B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策
C.加大信息科技预算收入
D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】：C

16、市场风险限额指标不包括（）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额

【答案】：A

17、高级法体现原则导向，银监会（）。
A.明确了计量规则
B.仅明确数据原则
C.仅明确数据、计量原则
D.仅明确计量原则

【答案】：C

18、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经
济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期

【答案】：B

19、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为
操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资
本要求的（）
A.25%
B.20%
C.50%
D.8%

【答案】：B

20、下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相
对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模
拟法

【答案】：B

21、收益类指标反映的是（）。
A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零
B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、
市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险
C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收
益增长率等
D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要
有一级资本充足率、核心一级资本充足率等

【答案】：C

22、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万
元，年初资产总额为150万元，