所有资金产品的后台功能说明书.doc

Section3

所有资金产品的后台功能说明书

序号功能类别注释1产品外汇即期外汇
大约每天200笔交易
直接远期外汇交易
大约每天150笔交易
涉及15种币种
通常涉及8－10套币种
全天性的交易
外汇掉期交易
大约每天15笔交易
投资换汇
大约每天120笔交易
资金市场资金市场证券(包括政府证券,短期国库券,存款单,商业票据,再贴现票据{卢比和外汇票据}和银行同业参加证书)
全部产品的日交易量大约是72笔
贷款和存款(包括电话贷款/借款,公司间存款,定期存款,外币的定期贷入款)
日交易量大约是39笔
债券债券包括购回协议，自由兑换债券，欧元债券，扬基债券,浮动汇率票据,公共债券,债券和公司债券
日交易量大约是55笔
2交易确认根据状态和权限，系统可以提供可配置的交易确认系统可以提供异常的交易确认全部执行过的交易应该根据类型和状态进行排队校验，例如产品完全队列，不完全队列，固定队列系统提供在交易校验时增加或固定附加指令或数据的功能系统提供在交易校验阶段修改或取消交易的功能系统应该按以下类型保留长期的指令:
币种
产品
清单
交易对手
系统应该能够从前台将SSI附加到交易3清算消息系统能够格式化清算消息，付款，确认和合同系统能够自动处理与清算指令相关的全部交易系统生成/处理以下消息:
电子媒体，比如SWIFT
电报
传真
文本格式邮件
能够为任何系统内的银行账号/受益人发布清算指令能够在领款人和银行账号之间分割清算能够记录清算过的收据和未清算的收据在必要时，如果结算日/到期日落入周末或公假期间，系统可根据授权调整它们并发布通知系统可以自动生成合同净额交易当净额交易协议存在时，系统应该支持在线付款净额交易系统系统应该能够在终端方便地查看净交易量.包括按币种，按计息日的净交易量汇总,并确定个人的净交易当净额交易或与交易对手的其它交易发生时，信用系统应该自动更新在发送最终的清算指令前，系统应该给交易对手送出一份确认书，标明净交易量和币种确认确认书的格式和措词可以由用户来配置，用户通过产品特性/交易币种/付款类型/交易对手等来设置确认书。自动在合同日为全部交易生成确认信系统支持以下方式发送确认消息:
传真
文本格式
电报
电子媒体，比如SWIFT确认能按以下方式被打印：
按范围
按交易号
有条款的重印-“这是一份复制的确认书”尽管交易支持净额交易指令，系统应该在总额的基础上确认个人交易系统应该可以停止内部交易的确认书和付款系统可以随时为交易对手生成审计用的确认书4匹配和对帐系统应该自动匹配引入的和导出的确认，这些确认是自动导入的或手工输入的系统应该为未确定的交易自动打印出提示信或催询单（以预定义的格式和预定的间隔）系统应该调整引入的和导出的往来帐付款，这些付款记录自动导入的或手工输入的。系统应该自动下载从往来帐银行收到的清算指令对帐交易的匹配是自动的或强制匹配的。自动对帐是基于用户定义的准则，比如参考号系统能够与交易记录人调整证券的持有量系统能够对帐交易商/前台和后台的交易清单5现金管理系统能够支持全部产品的往来帐/银行结余的现金流计划（例如历史，当前结余和将来的预测），包括：
全部的外汇交易/货币市场付款/收据
债券和到期
其它指令性的息票和到期
远期往来帐户的转帐
系统应该对全部交易分币种监控和追踪现金流系统应该能够提供任何组合级的现金流状况系统应该提供不同银行帐户的现金流排名系统应该提供任意天（包括调整的或不包括调整的条目）的预计总现金流的细节往来帐管理往来帐被系统自动捕获用于:
现金流报表
付款
支持分币种的多个往来帐管理应该有一个自动的往来帐接口以维护在线取消和修改付款指令的能力系统有一个全部的分币种的往来帐户/同业帐户数据库系统应该维护往来行的细节及商业历史（例如分产品的交易量），最新的商业交易及与本行的关系系统应该提供往来帐的和未对帐的交易的现金流排位。系统应该根据相应的往来帐银行去打印付款/收据指令清单系统应该生成往来帐户的流动预测和调和往来帐户中实际的现金流6交易管理系统可以随时为交易对手生成未付交易的报告：
交易对手的名称
合同细节/保证金
系统必须提供为每个产品提供直到其到期的/清算结束的查账索引，并允许审计者在迟签日期的基础上追踪过去的交易系统应该能够监控和汇报每个产品/交易的生命周期直到到期/清算结束。以下的内容应该被跟踪：
交易作业
盈亏帐目
此功能对管理回购协议非常关键系统应该追踪和监控冻结在交易或取消交易中的证券如果某一特定产品需要，系统能够计算和处理清算和机构费用标记交易汇录单和突出缺少的交易汇录单系统能够促进在组/商业单元/组合/组合间的内部交易系统能够突出异常的状况，比如在内部或交换合同内的单边交易能够根据输入的交易到期日/计息日或交易号查询交易细节系统将提供当前产品的在线信息，包括:
产品代