2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库（全国通用）.pdf

2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

第一部分单选题(200题)

1、绩效考评应坚持的原则是（）。
A.综合平衡
B.激励性
C.可靠性
D.安全与收益平衡

【答案】：A

2、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分
D.一般风险准备可计入部分

【答案】：A

3、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资
产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满
足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期
资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A.拆入资金
B.向人民银行再贴现
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购

【答案】：C
4、财务比率分析不包括()。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.损失比率

【答案】：D

5、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。
A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方
发生违约的风险
B.结算风险是一种市场风险
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取

【答案】：D

6、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之
中的较大值

【答案】：C

7、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损
失，可以（）。
A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备
货币

【答案】：A

8、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或
经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】：B

9、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的
是（）。
A.负责承担对市场风险管理的最终责任
B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制
市场风险
C.及时掌握市场风险水平及其管理状况
D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规
程

【答案】：A

10、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是
（）。
A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

【答案】：B
11、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种
有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.业务部门
B.风险管理部门
C.董事会
D.董事会下设的风险管理委员会

【答案】：D

12、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风
险而持有的(?)。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸?

【答案】：C

13、以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.股票价格风险

【答案】：C

14、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地
区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额
【答案】：C

15、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商
业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】：B

16、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。
A.操作风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】：C

17、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商
业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施
方案。
A.从下至上
B.从上至下
C.由内到外
D.由外到内

【答案】：B

18、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市
场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措
施的重要依据。
A.杠杆率
B.流动性覆盖率
C.贷款拨备覆盖率