银行全面风险规划-访谈提纲-计划财务部模版模版.docx

计划财务部访谈提纲访谈议题1：信用风险预计访谈时间长度：0.5小时访谈主题子领域/访谈目的访谈提纲贷款定价了解贷款定价的方法和考虑的因素目前考虑了哪些成本因素？目前的定价方法中是否考虑了风险因素？考虑在何时引入先进的风险定价技术？访谈议题2：第二支柱与资本管理预计访谈时间长度：0.5小时访谈主题子领域/访谈目的访谈提纲ICAAP整体框架ICAAP治理及政策请简要介绍下银行现有的内部资本充足评估相关的管理架构及政策，工作流程等。（包括风险偏好设定、重大风险识别、计量与评估、内部资本充足评估等各项工作）风险偏好风险偏好的设定和表达银行是否设置了明确的风险偏好，是否包含了本行面临的各类重大风险的关键管理指标与要求？风险偏好的设置与管理是否有明确的治理架构、政策与工作方法与流程，是否每年根据银行的业务经营目标设定风险偏好？风险偏好的主要责任在哪一个管理层面（董事会、高级管理层）？风险偏好指标是否有相应的监控、报告机制？在制定该风险偏好时考虑了哪些因素，以及使用那些分析方法？重大风险识别和评估了解银行重大风险识别及评估的方法及管理方法银行是否建立有定期的重大风险识别机制，确保银行面临的各类主要风险能及时得到识别和确认？包括管理架构，识别工作流程、方法与频率，以及各相关参与部门、最终批准责任方。银行目前将信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险，流动性风险、集中度风险、声誉风险等纳入了其全面风险管理范畴，银行是否对这些重大风险进行了专门的计量、管理与监控报告，并根据风险计量结果计提了相应的资本准备。内部资本充足评估压力测试了解银行内部资本充足评估压力测试的进展情况以及相关架构及流程是否有相关文档定义“压力测试”及其目的？银行是否定期进行压力测试？请简要介绍下银行ICAAP压力测试的组织架构，以及其职责分工。包括董事会、高级管理层及相关职能部门（哪个部门负责进行情景设置？哪些部门执行压力测试？是否审计部也参与压力测试？）请简要介绍下银行ICAAP压力测试的相关政策内容和计划、执行、审批流程等。请介绍下压力测试计量的方法（包括情景生成以及压力测试模型，以及资本供给压力测试模型）银行针对压力测试的结果，是否有对应的管理措施？资本管理了解资本定义了解资本管理治理了解资本管理的应用了解资本充足率评估的方法是否有相关文档明确资本的定义？请介绍计划财务部的资本管理方面的职责定义。各业务部门如何根据要求执行（经济）资本管理，其具体的职责和管理流程包括哪些？各部门如何和计划财务部、合规风险部配合进行资本管理？是否有明确的管理架构和操作流程？请介绍下银行按照监管规定计算资本充足率的主要步骤（RWA计算，预期损失，监管资本，压力测试，压力测试结果提交，资本充足率的计算及提交，披露等）。银行是否使用模型测算经济资本？如果是，分别对哪些风险进行了经济资本计量？主要方法和原理是什么？除了EVA和RAROC,银行还使用了哪些经济资本相关的指标？银行是否基于经济资本的测算结果进行资本规划与分配？计财部对资本进行规划和分配的主要步骤有哪些？其管理架构是怎么样的？请介绍下规划和分配流程。计划财务部在进行资本充足率监测工作时，会和哪些部门配合工作？监测的频度如何？汇报路径如何设置？由监测报告到行动方案的操作流程是怎么样的？银行的资本分配与考核还应用在哪些业务管理领域？银行的资本管理、经济资本计量、资本分配等领域是否有相关政策制度？访谈议题3：银行账户利率风险管理预计访谈时间长度：0.5小时访谈主题子领域/访谈目的访谈提纲治理架构了解银行账户利率风险管理的治理架构请介绍计划财务部在银行账户利率风险管理的职责设置。目前账户划分工作进展得如何？当前规入交易账户和银行账户的资产（包括表内表外资产）主要有哪些？是否有相关的管理信息系统对银行账户利率风险进行管理？政策流程了解银行账户利率风险管理政策和流程行内目前是否有单独的银行账户利率风险管理办法？或是否有计划拟发？相关政策的更新频率和流程？银行目前是否有相关规定对银行账户利率风险进行监控？银行目前是否有相关规定对银行账户利率风险进行缓释，例如合理调整银行账户利率重定价期限结构，适时调整定价方式与定价水平等？风险计量了解银行账户利率风险计量方法目前行内是否对银行账户利率风险进行了相关计量？如缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、压力测试等？行内目前资本计算是否包括了银行账户利率风险？资本计量的方法？限额管理了解银行账户利率风险限额管理方法目前行内是否有设置银行账户利率风险承受度？主要设置方法？行内当前是否有独立的银行账户利率风险相关限额？还是目前包含在市场风险的利率风险管理的限额中？目前使用的银行账户利率风险相关限额包括那些？限额设置的层级/纬度、限额制定的方法步骤、限额设定需要考虑的参数？如何开展日常的限额监控？如何处理超限额情况？