中外期铜市场动态联动性及其影响因素的实证研究的任务书.docx

中外期铜市场动态联动性及其影响因素的实证研究的任务书
任务书：
1、研究背景及意义：铜是工业重要的非黑色金属，其在建筑、电力、交通等方面都有广泛的应用。自20世纪以来，铜交易市场已从传统的实物交易逐渐向期货市场转型。中外期铜市场联动性及其影响因素研究，在探讨世界经济全球化的影响下，对于指导投资者进行风险控制、合理配置资产，具有重要的现实意义和理论价值。
2、研究内容：本研究以LME铜和SHFE铜两个期货市场为主要研究对象，通过对中外期铜市场价格的时间序列数据进行分析，考察两市场之间的联动性以及其影响因素。具体来说，研究内容包括以下方面：
（1）中外期铜价格波动的时间序列分析，包括趋势、周期和季节性变动等。
（2）中外期铜市场间的联动性分析，包括利润套利、强弱关系和双向影响等。
（3）中外期铜价格变动的影响因素分析，包括宏观经济因素、供需因素、政策因素和外部环境因素等。
3、研究方法：本研究采用时间序列分析、协整分析、Granger因果关系检验和VAR模型等方法，对中外期铜市场的动态联动性及其影响因素进行实证研究。
4、研究预期成果：本研究旨在探究中外期铜市场的动态联动性及其影响因素，预期成果包括：
（1）中外期铜市场价格波动的时间序列特征。
（2）中外期铜市场之间的联动情况、联动特征与机制。
（3）宏观经济、供需、政策、外部环境等因素对中外期铜市场价格变动的影响因素及其贡献度。
5、研究进度及分工安排：
阶段工作内容时间
第一阶段资料收集、文献阅读、研究设计2周
第二阶段时间序列分析报道2周
第三阶段协整分析报道、Granger因果关系检验与VAR模型3周
第四阶段论文撰写、修改与终稿3周
分工安排：
章节人员工作分工
第一章所有人合作
第二章A和B（2人）合作
第三章C和D（2人）合作
第四章所有人合作
6、参考文献：
[1]张仲瑛,陈俊华.邻近外盘期货价格走势对我国期货市场影响的实证分析[J].管理世界,2008,1:164-169.
[2]刘红,宋静.中外大豆期货市场的价格联动性研究——基于VAR模型的分析[J].价值工程,2017,36(7):244-246.
[3]段海洋.中外期铜价格联动性研究[C]//第三届管理创新和信息管理国际会议,2020:23-31.
[4]马军,邓翔宇.中美股市的联动性研究[J].财经理论与实践,2019,40(1):239-247.
[5]胡建林,郭志颖.德国和美国黄金市场的联动性研究[J].青年金融,2020(6):83-85.