【2016年广东财经大学考研初复试自命题试题库】计量经济学专业课精品.pdf

广东财经大学硕士研究生入学考试试卷
考试年度：2016年考试科目代码及名称：F507-计量经济学
适用专业：020209计量经济学

［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！］

一、单项选择题（10题，每题2分，共20分）

1、计量经济模型分为单方程模型和（）。
A.随机方程模型B.行为方程模型
C.联立方程模型D.非随机方程模型
2、总体回归线是指：（）。
A.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹
B.样本观测值拟合的最好的曲线
C.使残差平方和最小的曲线
D.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹
3、下面哪一个必定是错误的（）。

A.Yˆ200.3X,r0.91B.Yˆ350.2X,r0.85

C.Yˆ152.3X,r0.78D.Yˆ670.76X,r0.89
4、对一简单线性模型用同一方法估计，如果被解释变量的计量单位由元改为百
元，则（）。
A.估计的截距与斜率均不变
B.估计的截距为原来模型的1/100，斜率不变
C.估计的斜率为原来模型的1/100，截距不变
D.估计的截距与斜率均为原来模型的1/100
5、阿尔蒙变换适用于下列什么模型()。
A.无限分布滞后模型B.有限分布滞后模型
C.无限自回归模型D.有限自回归模型
6、在Y=B+BD+μ中；如果虚拟变量D的取值为0或2，而不是通常情况下的
i12iii
0或1，那么（）。
A.参数B的估计值将减半，其t值也将减半
2
B.参数B的估计值将减半，其t值不变
2
C.参数B的估计值不变，其t值将减半
2
D.参数B的估计值不变，其t值也不变
2
7、下列哪个模型的一阶自相关问题可用DW检验()。

A.有限多项式分布滞后模型B.自适应预期模型
C.库伊克变换模型D.局部调整模型

8、在（k－1）元经典线性回归模型中，σ2的无偏估计量ˆ2为：()。

A.e2/(nk)B.e2/(nk1)
ii

C.e2/(n2)D.e2/(nk1)
ii
9、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关，在分布滞后模型中这种序列相
关性就转化为（）。

A.异方差问题B.多重共线性问题

C.序列相关性问题D.设定误差问题

10、在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是：（）。
A.不可识别的B.过度识别的C.恰好识别的D.可识别的

二、判断题（10题，每题1分，共10分）

1、违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（）

2、双对数模型的R2值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型
的相比较。（）
3、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，
可以牺牲一点拟合优度。（）
4、当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏
性，但不具有有效性。（）
5、对于计量经济学模型Y=α+βX+μ，参数β估计量的方差会随着X的离散
iii
程度增加而增加。（）
6、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，模型的OLS估计量
有偏且不一致。（）
7、随机游走（randomwalk）时间列序是一平稳序列。（）
8、如果两个非平稳时间序列是协整的，则这两个序列的传统回归结果是有意义
的。（）
9、结构型模型通常具有偏倚性问题，而简化型模型没有。（）
10、对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小
二乘法三种方法是等价的。（）

三、简答题（3题，每题10分，共30分）

1、经济计量模型中误差项的来源有哪些？设计随机误差项的原因是什么？
2、广义差分变换的目的是什么？以一元回归模型Y=b+bX+u为例，写出广义
t01tt
差分变换的过程。其中，误差项u服从AR(1)过程。
t
3、什么是“虚拟变量陷阱”？引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们
各适用于什么情况？

四、综合分析题（4题，每题10分，共40分）

1、假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数C=α+βY+μ，结果如下
iii
（括号内为t值）：

Cˆ150.81Y
ii
(3.1)(18.7)R20.98
（1）根据t值检验β的显著性（显著性水平5%）(t(17)=2.11)；（2′）
0.025
（2）求参数估计量标准差，并构造β的95%的置信区间；（3′）

（3）若Var（μ）=σ2Y2，进行适当的变换消除异方差。（5′）
ii
2、考虑如下回归模型：

YbbDbDbDDbXu
011223124

1男性1白人
其中，Y=大学教师的年收入；X=教学年份；D；D。
10女性20其他
请回答：
（1）b、b的含义是什么？（3′）
3