全面风险管理中风险量化方法的研究.pdf

第29卷第3期华北水利水电学院学报Vol129No13
2008年6月JournalofNorthChinaInstituteofWaterConservancyandHydroelectricPowerJun.2008

文章编号:1002-5634(2008)03-0085-03
全面风险管理中风险量化方法的研究

杨崇豪,石岩,孙垦

(华北水利水电学院,河南郑州450011)

摘要:通过确定关键成因指标并将其作为描述风险状态的定量参数,可实现对风险的量化.当关键成因因
素的状态参数很难度量时,可以转化为对其应对措施的监控的度量来实现风险的量化.当对应对措施的监控
的度量仍然很难时,一般采用定性描述方法,即通过建立一个二维矩阵,以获得应对措施所处状态参数定量
化,继而实现风险的量化.
关键词:全面风险管理;风险;定量量化;描述方法
中图分类号:X321.021文献标识码:A

对企业面临的各种风险进行定量化,是企业全风险因素、风险事件和风险后果是风险的3大
面风险管理中的一个重要课题.文献[1]指出:企业元素.风险因素的存在并不一定导致风险的发生,但
应将信息技术应用于风险管理的各项工作,建立涵一项风险事件的发生,必然有多种成因(或条件),
盖风险管理基本流程和内部控制系统各个环节的风其中必然有一种或几种成因因素对风险事件发生是
险管理信息系统.这个系统应能够进行对各种风险关键的,称之为关键成因因素,存在2种可能:
的计量和定量分析、定量测试;能够实时反映风险矩1.由于时空条件的发展变化,使非关键成因因
阵和排序频谱、重大风险和重要业务流程的监控状素在一定条件下可能会转化为关键成因因素.这种
态;使风险信息实现在各职能部门之间的集成、共转化的出现,一定存在着某种催生条件,说明有新一
享、传递、报告、披露等,满足风险管理的要求.轮的事件要发生了,这正说明了笔者所开展的风险
风险管理是一个过程,为实现企业目标,必须对评估应当是循环的、动态的、鲜活的,而不是凝固的、
风险进行实时监控,随时了解企业运营的风险状态.一劳永逸的.
应用IT技术对风险进行实时监控,使对风险的监控2.由于认识上的局限性,可能会使有些关键成
实时化、图表化、可视化而对风险进行量化IT化的因因素没有被找出来.所以,文献[3]中要求广泛
是前提.地、持续不断地组织有关职能部门和业务单位或聘
请有资质、信誉好、风险管理能力强的中介机构对企
风险量化的可行性
1业各业务单元、各重要经营活动及其重要业务流程
企业风险是指未来的不确定性对企业实现其经进行风险评估,尽量避免关键成因因素的漏失.
[2]
营目标的影响.企业全面风险管理(Enterprise在风险控制中,如果关键成因因素得以控制,因
RiskManagement,ERM)的基础就是要把这些风险它而诱发的风险事件也就可控制.可见,对风险的控
事件一一找出来,然后,对这些“初始信息”加以整制具体化为对关键成因因素的控制,即对风险的量
理、归集、分类并给予清晰的定义和描述.化就转化为对关键成因因素的量化.
定义风险是同类风险事件的归集集合记
1/,设对某一风险事件ai(i=1,2,⋯,n),查找出
为⋯⋯风险事件是该归集集
A={a1,a2,,ai,,an},/了有m个关键成因因素.则风险事件ai的状态参数

合中的基本元素,记为:ai∈A,i=1,2,⋯,n.可以由若干个该风险的关键成因因素的状态参数的

收稿日期:2008-02-19
作者简介:杨崇豪(1947—),男,江苏常熟人,教授,主要从事污水处理和污水资源化方面的研究.
86华北水利水电学院学报2008年6月

组合来反映定为该风险事件的预警线,建立风险预警系统,即当

Fi1KIi≤KRIi时(或当KIi≥KRIi时),立即发出预警警报.
事例风险事件持证人不达标使企业资
Fi2[1]:,
Sai=,(i=1,2,⋯,n)
⋯质下降,威胁企业运营资格;关键成因指标KI为培

训考试通过率;触发器值Xi≤60%;关键风险指标
Fim
KRI≤65%(预警线);监测日期:03-31,06-30,09
式中:Sai为风险事件ai的状态参数;Fi1,Fi2,⋯,Fim
为该风险事件的m个关键成因因素的状态参数.-30,12-30,03-31,06-30;关键成因指标运动记

录值kIi:70%,68%,85%,62%,70%,65%;每季考
于是,风险A的状态参数SA可以表示为
试一次;考试通过率=(通过人数÷参加考试人数)
F11F21⋯Fn1
×100%.如图1所示.
F12F22⋯Fn2
S=
A⋯⋯⋯⋯

F1mF2m⋯Fnm

实践中发现,状态参数F的度量可以量化为:
时间度量指标、数量度量指标、质量度量指标、经济
度量指标、技术度量指