第3章案例.docx

案例2：（教材P95）
我国1988－1998年城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均全年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如下表所示：

年份人均全年耐用消费品支出人均全年可支配收入耐用消费品物价指数（1987年＝1）1988137.161181.4115.961989124.561375.7133.551990107.911510.2128.211991102.961700.6124.851992125.242026.6122.491993162.452577.4129.861994217.433496.2139.521995253.424283.0140.441996251.074838.9139.121997285.855160.3133.351998327.265425.1126.39
根据经济理论设立回归模型

利用Eviews对模型中的参数进行估计
Eviews输出结果见下表：

由此可得，估计的回归方程为：

（1.29）（10.54）（-0.91）
R2=0.9478F=72.57
根据回归方程可得真实值、拟合值与残差图：

（3）对估计结果的检验
经济意义检验——估计参数的符号是否符合经济理论
表示城镇居民全年耐用消费品支出与全年可支配收入的关系呈正方向变化，且介于0、1直接，因此该回归系数的符号、大小与经济理论和人们的经验期望相符合；，表示城镇居民全年耐用消费品支出随着耐用消费品价格指数的降低而增加，因而这一参数也是符合经济理论和人们的经验期望的。
统计检验
首先：拟合优度的检验
，结果表明，估计的样本回归方程较好地拟合了样本观测值。
其次：回归方程显著性检验（F检验）
给定显著性水平，查F分布上侧分位数表得临界值为：
由于：F=72.57>，因此拒绝H0（），总体回归方程是显著的。也就是说，我国城镇局面人均全年耐用消费品与可支配收入和耐用消费品价格指数直接存在着显著的线性关系。
最后：回归系数的显著性检验（t检验）
给定显著性水平，查t分布双侧分位数表得临界值为：。
t1=10.54>，所以拒绝H0，即显著不为0，即可以认为我国城镇居民家庭人均可支配收入对耐用消费的支出有显著影响。
=0.91<，所以不能拒绝H0，即是不显著，即可以认为耐用消费品的价格指数对耐用消费的支出无显著影响。于是，在建模过程中，可以省去该变量。
（4）预测（见教材P101）