2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库【word】.pdf

2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

第一部分单选题(200题)

1、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标
以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动
防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

【答案】：A

2、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险
加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业
银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为
（）。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】：A

3、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本
为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济
增加值（EVA）为（）万元。
A.6000
B.8000
C.11000
D.10000

【答案】：A

4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线
的β值为（）。
A.8%
B.12%
C.18%
D.15%

【答案】：D

5、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，
英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法
计算的总外汇敝口头寸为（）。
A.400
B.600
C.1400
D.1700

【答案】：C

6、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。
A.增强对客户的透明度
B.确保及时处理投诉和批评
C.明确董事会和高级管理层的责任
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】：C

7、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按
照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是
（）。
A.具有代为清偿能力的法人
B.国家机关
C.学校
D.企业法人的分支机构

【答案】：A

8、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。
A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

【答案】：A

9、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信
的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信
额表示的组合限额

【答案】：C

10、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和
（）。
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护债权人利益
【答案】：C

11、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是
（）。
A.管理层风险
B.产品风险
C.区域风险
D.借款人财务状况变动风险

【答案】：C

12、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率
曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】：D

13、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且
在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

【答案】：C

14、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银
行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行
仍然承担责任
D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

【答案】：B

15、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。
A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险

【答案】：B

16、投资组合理论是由（）提出来的。
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼

【答案】：B

17、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况
和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状
况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，