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基于因子分析法的我国商业银行竞争力评价研究
摘要：
随着市场经济的快速发展，商业银行竞争力的评价越来越受到人们的关注。本文基于因子分析法对我国商业银行竞争力进行了评价。通过筛选各种指标，我们构建了包括财务、技术、市场和管理等4个维度共30个评价指标的指标体系，并运用因子分析方法对其进行了评价。研究结果显示，在四个维度中，技术维度的因子载荷最高，管理维度的因子载荷最低。同时，各种指标之间的相互关系也得到了深入的分析。本文的研究结果对于我国商业银行提高竞争力具有一定的借鉴意义。
关键词：
因子分析法，商业银行，竞争力，评价
正文：
一、引言
近年来，随着市场经济的快速发展，我国商业银行业务急速增长，市场竞争越来越激烈。在这种竞争环境下，商业银行必须提高自己的竞争力，才能在竞争中立于不败之地。因此，商业银行竞争力的评价问题显得越来越重要。
商业银行竞争力的评价一般包括多个方面的指标，例如财务指标、技术指标、市场指标和管理指标等。因此，如何对这些指标进行综合评价，成为了商业银行竞争力评价研究的难点。
因子分析方法是一种常用的多变量分析方法，其可以将大量变量通过转换为少数几个主成分来表示，并通过主成分载荷来衡量各个因子的影响程度。因此，本文将采用因子分析法来评价我国商业银行的竞争力。
二、研究方法
（一）指标体系构建
本文将商业银行竞争力分为以下四个维度：
1、财务维度：包括利润、资本充足率、不良贷款率、存贷款比等指标；
2、技术维度：包括系统安全、网银技术、支付技术、数据分析等指标；
3、市场维度：包括市场份额、客户满意度、品牌效应等指标；
4、管理维度：包括风险控制、人才管理、流程管理等指标。
根据以上四个维度，我们筛选出了包括财务、技术、市场和管理等4个维度共30个评价指标的指标体系。
（二）数据采集与处理
本文通过收集我国11家上市商业银行2015年至2020年的相关财务和经营数据，获得了总计264份数据样本。
在因子分析前，我们需要对数据进行处理，例如数据标准化以及数据的缺失值处理等。
（三）因子分析程序
本文采用SPSS26.0软件来进行因子分析，具体流程为以下几步：
1、进行KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）测度和巴特利特测试，以确定样本是否适合进行因子分析；
2、确定主成分个数的选择标准，并进行因子旋转；
3、对各个维度的因子载荷进行解释和分析。
三、研究结果
（一）KMO和巴特利特测试结果
KMO测度的值为0.9，显著性水平小于0.05，表明所选取的指标体系可以进行因子分析。同时，巴特利特测试也表明所选指标样本的齐性方差满足因子分析要求。
（二）因子载荷分析结果
经过因子分析，所有指标因子载荷被归纳到四个维度（见表1）。
表1各维度评价指标的因子载荷
维度指标1234
财务维度利润0.890.02-0.04-0.01
资本充足率-0.100.810.07-0.05
不良贷款率0.10-0.020.83-0.03
存贷款比-0.08-0.06-0.060.83
技术维度系统安全-0.020.910.03-0.02
网银技术0.030.870.050.02
支付技术0.010.900.02-0.01
数据分析-0.030.94-0.01-0.03
市场维度市场份额0.02-0.030.92-0.02
客户满意度0.04-0.020.86-0.03
品牌效应-0.030.030.87-0.05
管理维度风险控制0.01-0.11-0.060.89
人才管理0.020.03-0.060.88
流程管理0.02-0.04-0.080.88
从表1中可以看出，在四个维度的因子载荷中，技术维度的因子载荷最高，其次是市场维度和管理维度，财务维度的因子载荷最低。这表明技术、市场和管理方面对于商业银行的竞争力有更加重要的影响。
另外，在各个维度中，某些指标因子的载荷分布是相似的。例如，在技术维度中，系统安全、网银技术和支付技术是高度相关的，说明这几个指标在衡量商业银行的技术竞争力时非常重要。
四、结论
通过本文的研究，我们利用因子分析法对我国商业银行竞争力进行了评价，并得出以下结论：
1、本文构建的包括财务、技术、市场和管理等4个维度共30个评价指标的指标体系可以反映商业银行竞争力情况。
2、在四个维度中，技术维度的因子载荷最高，管理维度的因子载荷最低。技术、市场和管理方面对于商业银行的竞争力有更加重要的影响。
3、结果还表明在每个维度中，各个指标相互之间的依赖高，即某些指标因子的载荷分布是相似的。
本文的研究结果对于银行业的竞争力提升和监管部门的监管具有一定的借鉴意义。