长春市最新中级银行从业资格中级风险管理考试题库含答案（基础题）.docx

长春市最新中级银行从业资格中级风险管理考试题库含答案（基础题）

第一部分单选题(50题)

1、风险管理的目标是（）。
A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.增加风险

【答案】：C
2、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。
A.增加收益
B.提高经济资本配置效率
C.降低客户违约风险
D.实现资产多元化配置

【答案】：C
3、下列哪项不属于政治风险?（）
A.政府更替
B.财产征用
C.洗钱
D.政治冲突

【答案】：C
4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.正相关
B.无关
C.负相关
D.以上都不对?

【答案】：C
5、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。
A.15%
B.20%
C.33%
D.86%

【答案】：B
6、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。
A.个人住房抵押贷款风险权重为50％
B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

【答案】：A
7、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
A.进行有效的事后检验
B.研究过去已经发生的市场突变
C.分析资产组合历史的损益分布
D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】：D
8、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散

【答案】：D
9、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B.设置独立的风险管理部门
C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

【答案】：C
10、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误
B.文件／合同缺陷
C.错误监控／报告
D.结算／支付错误

【答案】：B
11、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】：D
12、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。
A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】：C
13、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门

【答案】：C
14、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】：D
15、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。
A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

【答案】：A
16、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.风险管理委员会

【答案】：A
17、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。
A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层