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证券分析师之发布证券研究报告业务考试题库

第一部分单选题(400题)

1、多重共线性产生的原因复杂，以下哪一项不属于多重共钱性产生的
原因（）
A.经济变量之间有相同或者相反的变化趋势
B.从总体中取样受到限制
C.模型中包含有滞后变量
D.模型中自变量过多

【答案】：D

2、证券研究报告可以使用的信息来源不包括（）。
A.上市公司按照法定信息披露义务通过指定媒体公开披露的信息
B.上市公司通过股东大会、新闻发布会、产品推介会等非正式公告方
式发布的信息
C.经公众媒体报道的上市公司及其子公司的其他相关信息
D.证券公司通过市场调查，从上市公司及其子公司、供应商等处获取
的内幕信息

【答案】：D

3、道氏理论中，最重要的价格是()。
A.最低价
B.开盘价
C.最高价
D.收盘价

【答案】：D
4、繁荣阶段收益率曲线特点（）。
A.保持不变
B.升高
C.降低
D.先升高再降低

【答案】：C

5、()是利率市场化机制形成的核心。
A.市场利率
B.名义利率
C.基准利率
D.实际利率

【答案】：C

6、关于上升三角形和下降三角形，下列说法正确的是（）。
A.上升三角形是以行跌为主
B.上升三角形在突破顶部的阻力线时，不必有大成交量的配合
C.下降三角形的成交量一直十分低沉，突破时不必有大成交量配台
D.下降三角形同上升三角形正好反向，是看涨的形态

【答案】：C

7、()方法是通过一个非线性映射P，把样本空间映射到一个高维
乃至无穷维的特征空间中，使得在原来的样本空间中非线性可分的问
题转化为在特征空间中的线性可分的问题。
A.支持向量机
B.机器学习
C.遗传算法
D.关联分析
【答案】：A

8、（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。
A.反向套利曲线
B.资本市场线
C.收益率曲线
D.证券市场线

【答案】：B

9、上海证券交易所将上市公司分为（）大类.
A.5
B.6
C.7
D.8

【答案】：A

10、风险偏好是为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种
类、大小方面的基本态度，风险偏好的概念是建立在（）概念的
基础上的。
A.风险评估
B.风险容忍度
C.风险预测
D.风险识别

【答案】：B

11、（）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差
的时变造成的序列。
A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次非平稳序列

【答案】：D

12、如果某公司的营业收入增加10％，那么某公司的息税前利润增加
15％。如果某公司的息税前利润增加10％，那么某公司的每股收益增
加12％。请计算该公司的总杠杆，结果为（）。
A.2
B.1.2
C.1.5
D.1.8

【答案】：D

13、有价证券作为虚拟资本的载体，其价格运动形式具体表现为
（）。
A.I、III
B.II、IV
C.I、Ⅲ、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】：C

14、宏观经济均衡的指的是（）。
A.意愿总需求小于意愿总供给的GDP水平
B.意愿总需求等于意愿总供给的GDP水平
C.意愿总需求大于意愿总供给的GDP水平
D.意愿总需求与意愿总共给的GDP水平没有关系

【答案】：B
15、在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了
（）选择权的价值。
A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头

【答案】：A

16、资本资产定价摸型中的贝塔系数测度是（）。
A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险

【答案】：D

17、行业分析的主要任务有（）。
A.I、II、Ⅲ、Ⅳ
B.II、Ⅳ
C.I、II、Ⅲ
D.I、Ⅲ

【答案】：C

18、准货币是指()。
A.M2与M0的差额
B.M2与M1的差额
C.M1与M0的差额
D.M3与M2的差额

【答案】：B
19、假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6％，同时存在一
种股票，期间无分红。目前的市场价格是100元，该股票的预期收益
率为20％（年率）。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期合
约为107元，那么理论上该投资者的套利交易应（）。
A.卖出远期合约和债券的同时买进股票
B.买进远期合约和债券的同时卖出股票
C.卖出远期合约的同时买进股票
D.买进远期合约的同时卖出股票

【答案】：A

20、实行紧缩性财政政策是治理通货膨胀的政策之一。下列举措中，
不属于紧缩性财政政策的是（）。
A.减少政府购买性支出
B.增加税收
C.减少政府转移性支出
D.扩大赤字规模

【答案】：D

21、从竞争结构角度分析，家电零售商对彩电行业来说是属于
（）竞争力量。
A.替代产品
B.潜在入侵者
C.需求方
D.供给方

【答案】：C

22、下列关于证券分析师执