证券分析师之发布证券研究报告业务考试题库及完整答案（有一套）.pdf

证券分析师之发布证券研究报告业务考试题库

第一部分单选题(400题)

1、当汇率用单位外币的本币值表示时，下列说法中，错误的是
（）。
A.央行抛售外汇，将增加本币的供应量
B.汇率上升，可能会引起通货膨胀
C.汇率上升，将会导致资本流出本国
D.汇率下降，出口企业会受负面影响

【答案】：A

2、交割结算价在进行期转现时，买卖双方的期货平仓价（）。
A.不受审批日涨跌停板限制
B.必须为审批前一交易日的收盘价
C.需在审批日期货价格限制范围内
D.必须为审批前一交易日的结算价

【答案】：C

3、从汇率制度分类标准看，1978-1998年欧洲货币体系是一种()制
度。
A.固定汇率
B.自由浮动汇率
C.有管理的浮动汇率
D.目标区间管理汇率

【答案】：D

4、相对而言，下列各项中组织创新不够活跃的是（）。
A.通讯行业
B.自行车行业
C.生物医药行业
D.计算机行业

【答案】：B

5、某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2
手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月
铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/顿，
当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净
盈利150元
A.67680元/吨，68930元/吨，69810元/吨
B.67800元/吨，69300元/吨，69700元/吨
C.68200元/吨，70000元/吨，70000元/吨
D.68250元/吨，70000元/吨，69890元/吨

【答案】：B

6、发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司
持有该股票达到相关上市公司已发行股份()以上的，应当在证券研究
报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。
A.1％
B.5％
C.10％
D.3％

【答案】：A

7、一般来讲，期权剩余的有效日期越长，其时间价值就（）。
A.越小
B.越大
C.越不确定
D.越不稳定

【答案】：B

8、下列关于市值回报增长比（PEG）的说法，正确的有（）。
A.I、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ、Ⅳ

【答案】：D

9、下列不属于行业分析方法是（）。
A.量化分析法
B.调查研究法
C.归纳与演绎法
D.历史资料研究法

【答案】：A

10、下列关于证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告的说法
中，不正确的是（）。
A.应当审慎使用信息
B.不得将无法确认来源合法性的信息写入证券研究报告
C.对于市场传言，可以根据自己的分析作为研究结论的依据
D.不得将无法确认来源合规性的信息写入证券研究报告

【答案】：C

11、融资、融券交易包括_________对_________的融资、融券，和
_________对_________的融资、融券四种形式。（）
A.券商，投资者；券商，金融机构
B.券商，投资者；金融机构，券商
C.投资者，券商；券商，金融机构
D.投资者，券商；金融机构，券商

【答案】：B

12、某套利有以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约。同时以
63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后。将其持有
头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该
笔投资的价差（）。
A.扩大了100元/吨
B.扩大了200元/吨
C.缩小了100元/吨
D.缩小了200元/吨

【答案】：A

13、某企业有一张带息期票，面额为1200元，票面利率4%,出票日期
6月15日，8月14日到期（共60天），票据到期时，出票人应付的
本利和即票据终值为（）。
A.1202
B.1204
C.1206
D.1208

【答案】：D

14、某完全垄断市场，产品的需求曲线为:Q=1800-200P，该产品的平
均成本始终是1.5。生产者只能实行单一价格，则市场销量为()。
A.1000
B.350
C.750
D.1500
【答案】：D

15、证券公司、证券投资咨询机构的研究部门或者研究子公司接受特
定客户委托，按照协议约定就尚未覆盖的具体股票提供含有证券估值
或投资评级的研究成果或者投资分析意见的，自提供之日起（）个月
内不得就该股票发布证券研究报告。
A.3
B.6
C.10
D.15

【答案】：B

16、回归检验法可以处理回归模型中常见的（）问题。
A.异方差性
B.序列相关性
C.多重共线性
D.同方差性

【答案】：B

17、量化投资策略的特点不包括()。
A.纪律性
B.系统性
C.及时性
D.集中性

【答案】：D

18、某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520
元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨。7月30
日，该交易者卖出