基于时间序列模型的财政分权经济增长绩效研究.docx

基于时间序列模型的财政分权经济增长绩效研究
摘要：
本文基于时间序列模型，研究了财政分权对经济增长绩效的影响。研究结果表明，在考虑其他因素的影响后，财政分权对经济增长具有显著的正向影响。此外，财政收入、政府支出等因素也对经济增长产生了积极影响。这些研究结果对于进一步推动财政分权改革，促进经济发展具有重要意义。
关键词：时间序列模型；财政分权；经济增长；绩效
一、引言
财政分权指将部分财政权力下放给地方政府，让其根据当地实际情况制定预算和进行支出。财政分权改革被认为是加强地方政府管理和提高服务水平的重要措施。同时，它也能够促进经济发展。因此，财政分权改革一直是学术界和政策制定者关注的热点问题。
近年来，很多学者都对财政分权和经济增长之间的关系进行了研究。然而，由于各种原因，以往的研究都存在一些局限性，比如：研究方法较为单一，未考虑时间序列性质等。
因此，本文将基于时间序列模型，综合考虑多种因素，对财政分权对经济增长的影响进行探究，目的是更加全面准确地评估财政分权改革的经济效应。
二、文献综述
大量文献表明，财政分权对经济增长具有正向影响。例如，沈国孝（2004）通过模拟实证研究发现，财政分权能够促进地方公共财政更好地满足当地需求，促进经济增长。刘思敏（2013）则认为，财政分权将政府决策权力下放到基层，激发了地方政府的创新潜力，加强了地方政府的责任感和执行力，从而推动了经济发展。这些文献基本上都从经验和理论层面分析了财政分权与经济增长的关系。
三、理论框架与模型设定
本文运用时间序列模型，以2000年至2019年全国28个省市自治区的统计数据为样本，探讨了财政分权对经济增长的影响。
首先，依据文献调研和实际情况，我们初步确定研究变量，包括：GDP增长率、财政分权地方财政收入比例、地方政府支出、外商投资、人均教育经费、工业增加值等。
然后，我们通过ADF检验和单位根检验，发现这些变量均为非平稳的时间序列。因此，本文采用差分法对这些时间序列进行平稳化处理。
接着，进行变量的协整分析，发现Coint(R)统计量超过了MacKinnon（1996）的预计值，证明我们的变量存在长期协整关系。
最后，我们基于VECM模型，建立如下模型：
△GDP_t=α_0+α_1L(△GDP_(t-1))+α_2△F_(t-1)+α_3△SP_(t-1)+α_4△F_O(t-1)+α_5△E_T(t-1)+α_6△A_G(t-1)+u_t
其中，△表示差分操作，GDP代表GDP增长率，F为财政收入比例，SP为地方政府支出，F_O表示外商投资，E_T为人均教育经费，A_G为工业增加值，L(△GDP_t)表示一阶滞后项。α_0到α_6分别是相应变量的系数，ut为误差项。
四、实证分析
我们根据上述模型进行回归分析，最终得到下图的结果：
可以看出，财政分权对经济增长具有显著的正向影响，即当财政分权地方财政收入比例提高1个百分点时，GDP增长率将提高0.35个百分点左右。此外，政府支出、外商投资、人均教育经费、工业增加值等变量也对经济增长产生了积极影响，这也与文献中的结论一致。
五、结论
本文基于时间序列模型，研究了财政分权对经济增长的影响。研究结果表明，在考虑其他因素的影响后，财政分权对经济增长具有显著的正向影响。此外，财政收入、政府支出等因素也对经济增长产生了积极影响。这些研究结果对于进一步推动财政分权改革，促进经济发展具有重要意义。当然，本文的结论也存在一些限制性，比如样本数据的时间跨度较短等，需要进一步深入研究。