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我国出口集装箱运价指数的持续期依赖特征研究
摘要：
本文基于我国2006年至2019年的出口集装箱运价指数数据，采用自回归模型和持续性检验方法，分析了我国出口集装箱运价指数的持续期依赖特征。研究结果表明，我国出口集装箱运价指数呈现显著的持续期依赖特征，这表明其价格波动存在一定的惯性，具有长期记忆性，并且在高变动期间，其持续期依赖性更加显著。为了更好地预测和管理出口集装箱运价的变动，建议加强对出口集装箱运价指数的监测和研究。
关键词：出口集装箱运价指数；持续期依赖；自回归模型。
一、研究背景
我国是全球最大的出口国之一，出口集装箱运输是我国对外贸易的重要手段之一。出口集装箱运输的价格波动对我国经济稳定和国际竞争力具有重要影响。因此，对于出口集装箱运价指数的变动规律进行研究，对于提高我国全球竞争力和降低对外贸易风险具有重要意义。本文研究我国出口集装箱运价指数的持续期依赖特征，可以为有效预测和管理出口集装箱运价的变动提供参考。
二、研究数据和方法
本文选取的数据为2006年至2019年我国出口集装箱运价指数。我们使用R语言平台，采用自回归模型和持续性检验方法，分析我国出口集装箱运价指数的持续期依赖特征。
三、实证分析
（一）自回归模型的拟合和检验结果
自回归模型的拟合结果显示，我国出口集装箱运价指数在t-1期的自回归系数为0.5730（标准误差为0.0845），说明出口集装箱运价指数存在显著的持续期依赖特征。同时，自回归系数也表明，出口集装箱运价指数的价格波动存在一定程度的惯性效应。
自回归模型的检验结果表明，模型的残差序列符合白噪声分布，说明模型拟合效果较好。但是，持续性检验结果显示出口集装箱运价指数存在显著的持续期依赖特征，即价格波动具有记忆性，对前期价格的变动有较强的影响。
（二）实证结果的分析
通过自回归模型和持续性检验方法，我们可以获得出口集装箱运价指数的持续期依赖性和惯性特征。持续期依赖特征表明，出口集装箱运价指数价格变动的强度和方向具有一定的持续性和记忆性，即前期价格变动对后期价格变动会产生一定的影响。同时，惯性特征说明出口集装箱运价指数波动的方向会对后期的价格变动产生影响，价格变动具有惯性效应。
四、结论与建议
本文基于我国2006年至2019年的出口集装箱运价指数数据，对出口集装箱运价指数的持续期依赖特征进行了研究。研究结果表明，我国出口集装箱运价指数呈现显著的持续期依赖特征和惯性特征。
针对研究结果，我们提出以下建议：一是加强对出口集装箱运价指数的监测和研究，及时捕捉价格变动的趋势和变化，优化出口货物运输方案；二是加强物流管理和控制成本，优化原材料进口和生产工艺，实现出口价值最大化；三是加强国际合作，扩大出口市场，降低出口风险，提高企业的国际竞争力。