第八章时间序列分析ppt课件讲课资料.ppt

第八章时间序列分析第一节 时间序列分析概述一、时间序列的概念时间数列年份时间序列的作用：二、时间数列的分类：年份时期数列与时点数列时期数列与时点数列时间数列的特点：1.时间长短（或间隔）一致。
时期指标时间序列，各指标值所属时期长短应一致。对于时点指标时间序列，各指标的时点间隔应一致。
2.口径一致。
总体范围一致；计算价格一致；计量单位一致;经济内容一致
3.计算方法一致。 第二节 时间序列的水平指标一、发展水平和平均发展水平（二）平均发展水平
（序时平均数动态平均数）
—是将时间数列中各时期的发展水平加以平均而得出的平均数。
序时平均数将指标在各时间上表现的差异加以抽象，以一个数值来代表现象在这一段时间上的一般发展水平。注意：1.总量指标时期数列的序时平均数：算术平均法年份年份连续每天资料不同（1）连续时点数列的序时平均数：算术平均法
日期某单位五天库存现金数如下表：※连续时点间隔不相等时，采用加权算术平均法某商品4月份库存情况如下表：由间断时点※间隔不相等时，采用时间间隔长度加权平均年份时间2我国第三产业平均从业人数：时间2.相对数数列(平均数数列）序时平均数⑴a、b均为时期数列时⑶a为时期数列、b为时点数列时月份月份解：①第二季度各月的劳动生产率：③该企业第二季度的劳动生产率：3.64求：上半年
A.商品平均流转次数；1.2时间序列的水平指标时间序列的水平指标三、增长量和平均增长量47…第三节 时间序列的速度指标时间序列的速度指标发展速度根据采用的基期不同，可分为：一、发展速度【例】年距发展速度：二、时间序列的速度指标：增长水平时间序列的速度指标例：1949年我国的钢铁产量为25万吨，1950年达98万吨，是上年的3.92倍（即增长292%）；1989年生铁产量是5820万吨，1990年高达6238万吨，比上年增长7.18%。我国1991～1995年能源生产量及速度指标 1)求平均增长速度，只能先求出平均发展速度，再根据上式来求。 平均发展速度
—环比发展速度的几何平均数。平均发展速度为：解：平均发展速度为：有关指标的推算:65各期定基发展速度之和着眼于各期水平累计之和
所以它又称为累计法。

当时，表明现象是递增的；

当时，表明现象是递减的。
几何平均法和方程式法的比较:3、计算方法不同。几何平均法是求几何平均数，实际上只考虑了最初水平和最末水平。方程式法是解高次方程，考虑的是全期水平之和。
4、计算结果不一定相同。按照几何平均法所确定的平均发展速度，所推算最末一年的发展水平，与实际资料最末一年的发展水平相同。按方程按照方程式法所确定的平均发展速度，所推算全期各年发展水平的总和与全期各年的实际发展水平的总和相同。应用平均发展速度应注意的问题一、构成因素和分析模型又称趋势变动
—时间序列在较长持续期内表现出来的总态势。
—是由现象内在的根本性的、本质因素决定的，支配着现象沿着一个方向持续上升、下降或在原有水平上起伏波动。2.季节变动（S）3.循环变动（C）经济系统
的内部因素—由于偶然性因素的影响而表现出的不规则波动。故也称为不规则变动。
随机变动的成因：
—自然灾害、意外事故、政治事件；
—大量无可言状的随机因素的干扰。
（二）时间序列分析模型（三）时间序列的分解分析2.含趋势、季节和随机变动：c.对以上的结果进一步进行分析，消除随机变动I的影响，得出季节变动的测定值S。1.测定各构成因素的数量表现，认识和掌握现象发展的规律；
2.将某一构成因素从数列中分离出来，便于分析其它因素的变动规律；
3.为时间序列的预测奠定基础。二、长期趋势的测定方法1.时距扩大法：一、时距扩大法2.移动平均法：2.移动平均法：奇数项移动平均法91（2）简单移动平均94偶数项“移动法则”：96—（2）加权移动平均法：99100如：N=5时，应以
（a+b)4=
a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4 的系数
1，4，6，4，1为权数：102移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强；
由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，N为奇数时，趋势值数列首尾各少项；N为偶数时，首尾各少项；
局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。原数列3.趋势模型法：1）线性趋势方程
—逐期增长量大致相等。

2）二次曲线趋势方程
—逐期增长量大致等量递增或递减。

3）指数曲线方程
—环比发展速度近似一个常数。
107ttt 方法：
分段平均法
最小二乘法
三点估计法…
3.计算趋势变动测定值
—将自变量t的取值，依次代入趋势方程，求出相应时期的趋势变动测定值。用最小平方法求解参数a、b，有年份解：预测：0当t=0时，有年份解：（2）指数曲线模型（2）