第八章-商业银行风险管理培训讲学.ppt

第八章商业银行风险管理第一节商业银行风险管理概述二、商业银行风险的特征四、商业银行风险的种类（三）按业务范围划分
（1）负债风险：包括清偿性、流动性、利率风险。
（2）信贷风险：包括决策失误带来的风险，市场风险，自然风险和欺诈风险（信用）
（3）投资风险：包括政治风险、经济风险、道德风险、法律风险
（4）汇兑风险：包括信用、欺诈、意外事故、工作失误等风险
（5）外汇交易风险：包括：市场、信用、流动性风险、决策风险、国家风险
（四）按风险层次分
第一级商业银行无法控制也无法施加影响的风险，主要是指系统风险
第二级商业银行虽然无法控制但可以施加影响的风险，包括商誉风险、竞争风险、合规风险
第三级商业银行不但可以施加影响而且可以控制的风险，主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、技术风险、过程风险和人的风险按照巴塞尔协议，第三级风险可分为三类：
（一）信用风险。主要是指客户的违约风险。
（二）市场风险。主要是指利率、汇率、价
格风险。
（三）操作风险。主要是指人的因素、技术
因素、过程因素等风险。《巴塞尔新
资本协议》的定义是“由不完善或有问
题的内部程序、人员及系统或外部事
件所造成的损失的风险，它包括法律
风险，但是不包括策略风险和声誉风险。”系统风险五、商业银行风险管理的主要方法（二）信贷风险的管理（三）投资风险管理六、商业银行风险管理的基本要求第二节：商业银行风险识别和估计（二）风险树搜寻法（三）专家意见法（四）筛选—监测—诊断法二、风险估计方法P380
设A代表商业银行一种业务发生某种经济损失的随机条件，N代表统计观测次数，M代表A发生的次数，P(A)代表A的概率，则

设代表A赖以发生的经济条件。当且仅当A与同时发生时，有全概率公式：

假设影响A的经济条件有且（二）主观概率法（三）统计估值法（三）回归分析法第三节：商业银行风险评价和处理（一）、常见风险评价方法（二）选择风险的原则二、风险处理的方法
（四）风险转嫁

（五）风险预警抑制

（六）风险补偿第四节巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理二、《巴塞尔新资本协议》的风险管理思想
（一）风险监管的三大支柱划分了风险管理体系的三大层次
1.第一支柱：最低资本要求。（1）在最低资本要求公式中，分母由原来单纯反映信用风险的加权资本加上了反映市场风险和操作风险的内容。（2）根据银行业务错综复杂的现状，改进与创新了一些计量风险和资本要求的方法，解决了旧协议相关内容过于僵化、有失公允的遗留问题，使新协议更有指导意义和可操作性。（3）资本约束范围扩大。对组织形式、交易工具等的变动提出了相应的资本约束对策，比如对金融控股公司以及资产证券化的资产，重新制定了资本要求，要求银行提供各种类、各形式资产的最低资本。2.第二支柱：监督检查。它希望监管当局担起三大责任：
（1）全面监督银行资本充足率情况。首先判断银行是否达到充足率水平，判断的依据是主要有银行所处的市场性质、收益的有效性和可靠性、银行的风险管理水平以及以外的风险化解记录；其次根据银行经营状况和外部的变化，提高最低限度的资本金要求。
（2）培育银行内部评级体系。
（3）加快制度化进程。至于监管方法，仍强调现场检查和非现场检查并用的主张
第三支柱：市场纪律。它强调以市场力量来约束银行。它推进全面信息披露来确保市场对银行的约束效果，即不仅要披露风险和资本充足状况信息，而且要披露风险评估过程和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息等。
（二）聚焦资本的风险管理
资本安全管理包括经济资本的管理与准备金管理两个方面。
（1）区分预期风险与非预期风险的差异。预期风险是银行已经评估的交易风险，是交易风险的一种平均化预测；非预期风险是超出平均水平之上的风险暴露。实践中非预期风险比预期风险更具冲击力。

第四节：商业银行欺诈及其防范

第五节：商业银行计算机风险及其防范Goodbye!

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