宁夏省证券从业《投资基金》之债券风险的测量试题培训讲学.docx

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宁夏省证券从业《投资基金》之债券风险的测量试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、Shibor以（）家报价行的报价为基础。
A．10
B．12
C．14
D．16
2、某证券昨日开盘价、收盘价、最高价、最低价分别为10、10．5、11、9．8，成交1500手，成交金额160万元；今日开盘价、收盘价、最高价、最低价分别为9.8、10.2、10.5、9.5，成交1000手，成交金额99万元；昨日OBV为12200手，则今日OBV为__。
A．13200
B．11200
C．13800
D．10600
3、在上网定价发行方式中，投资者应在申购委托前把申购款全额存入（）指定的账户。
A．登记结算公司
B．证券服务部
C．证券交易所
D．证券营业部
4、目前我国股票基金大部分按照__的比例计提基金管理费。
A．1%
B．1.5%
C．2%
D．2.5%
5、进入21世纪，场外交易衍生产品快速发展以及新兴市场金融创新热潮也反映了金融创新进一步深化的特点。在场外市场中，以各类__为代表的非标准交易大量涌现。
A．奇异型期权
B．巨灾衍生产品
C．天气衍生金融产品
D．能源风险管理工具
6、每一机构投资者持有的单一券种买断式回购未到期数量累计不得超过该券种发行量的（）。
A．10%
B．15%
C．20%
D．25%
7、业务出错按导致出错的直接原因划分，不包括__。
A．责任性差错
B．事故性差错
C．出纳差错
D．技术性差错
8、证券代销包销最长不得超过（）。
A．20
B．一个月
C．40日
D．90日
9、根据证券发行的性质，债券上市发行交易条件中最为重要的是__。
A．债券的发行额
B．债券发行的合法性
C．债券的信用等级
D．债券的发行价格
10、不属于建构模块工具的是__。
A．金融期权
B．金融期货
C．结构化金融衍生工具
D．金融远期合约11、成长型基金、收入型基金和平衡型基金是按基金的__分类。
A．组织形式
B．投资标的
C．规模大小
D．投资目标
12、证券市场根据品利，结构，可分为（）。
A．发行市场和交易市场
B．初级市场和次级市场
C．场外市场和场内市场
D．股票市场和债券市场
13、B股的交收期和交收制度，实行__的逐笔交收制度。
A．T+3
B．T+2
C．T+1
D．T+0
14、__是产品竞争的深化和延伸。
A．服务竞争
B．品牌竞争
C．广告竞争
D．人才竞争
15、从事中间介绍业务的证券公司应当在（），公开受托从事的介绍业务范围、客户开户和交易流程、出入金流程等信息。
A．证监会指定的信息披露媒体 
B．其经营场所显著位置或者其网站 
C．交易所指定的信息披露媒体 
D．证券业协会指定的网站
16、编制股票价格指数的四个步骤依次为__。
A．选择样本股、计算计算期平均股价并作必要的修正、选定某基期、指数化
B．指数化、选择样本股、选定某基期、计算计算期平均股价并作必要的修正
C．选择样本股、选定某基期、计算计算期平均股价并作必要的修正、指数化
D．选定某基期、选择样本股、计算计算期平均股价并作必要的修正、指数化
17、上海证券交易所根据每个股东股票账户中的持股量，按照__自动增加相应的股数并主动为其开立配股权证账户。
A．无偿送股比例
B．有偿送股比例
C．有效送股比例
D．约定送股比例
18、2008年美国由于次贷危机而引发的连锁反应导致了罕见的金融风暴，在此次金融风暴中，美国著名投资银行贝尔斯登和雷曼兄弟崩溃，其原因主要在于__。
A．风险控制失误和激励约束机制的弊端
B．商业银行、证券业、保险业在机构、资金操作上的混合
C．商业银行将存款大量贷放到股票市场导致了股市泡沫
D．美国放松金融管制
19、__是指通过基金管理人指定的营业网点和承销商的指定账户，向机构或个人投资者发售基金份额的方式。
A．直接销售
B．网下发售
C．网上发售
D．银行间销售
20、__用一揽子股票换取基金份额，赎回时则是换回一揽子股票而不是现金。
A．主动型基金
B．LOF
C．公募基金
D．ETF
21、__是最复杂而且种类较多的金融衍生产品，由于它们具有较好的结构特性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛运用。
A．期货和期货类衍生产品
B．期权和期权类衍生产品
C．金融远期
D．金融互换
22、__是接受受托机构委托，负责保管信托财产账户资金的机构。
A．证券登记机构
B．贷款服务机构
C．资金保管机构
D．资金结算机构
23、当市场具有较强的保持原有运动方向趋势时，下列说法正确的是__。
A．投资组合保险策略的效果优于买入并持有策略，进而将优于恒定混合策略
B．买入并持有策略的效果优于投资组合保险策略，进而将优于恒定混合策略
C．恒