银行从业资格考试--风险管理.doc

银行业从业人员资格认证考试
风险管理标准预测试卷(四)
一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1假设随机变量X服从二项分布B(10，0。1)，则随机变量X的均值为()，方差为()。
A1，0.9
B0.9，1
C1，1
D0.9，0.9
2股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A-1.8
B0
C5
D10
3某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A0.05
B0.10
C0.15
D0.20
4下列关于担保的说法，不正确的是()。
A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保
5在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合()。
A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
6下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。
A是一种定性分析的方法
B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C要进行不同时期的对比分析
D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
7下列关于信用评分模型的说法，正确的是()。
A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
8下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。
A当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
9某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为()年。
A1
B1.5
C1.91
D2
10巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。
A置信水平采用95%的单尾置信区间
B持有期为10个营业日
C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D至少每6个月更新一次数据
11下列关于高级计量法的说法，正确的是()。
A使用高级计量法不需要得到监管当局的批准
B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法
C巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法
D高级计量法的风险敏感度低于基本指标法
12在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。
A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
13内部欺诈是指()。
A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
14下列指标计算公式中，不正确的是()。
A操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D市值敏感度为修正持续期缺口×1％÷年
15下列指标计算公式中，不正确的是()。
A资本金收益率=税后净收入÷资本金总额
B资产收益率=