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[商业银行管理][总结]

第一篇：[商业银行管理][总结]一.名词解释1.存款保险公司：通过为银行和储蓄机构的存款提供保险，识别和监控存款保险基金中的风险，限制银行和储蓄机构倒闭时对经济和金融体系造成的影响的公司。2.流动性风险：金融机构流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。经济实体流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。投资流动性风险是指投资者在需要卖出所投资的投资物时，面临的变现困难和不能在适当或期望的价格上变现的风险。3.信用风险：金融机构的某些资产，特别是贷款，其值可能会下降，甚至变为零的风险，常常由于贷款不能按约定还本付息所致4.金融期货：交易双方即日达成协议，在未来某个时间一现金对某种特定金融工具进行交割，分为外汇期货，利率期货和股指期货5.收益曲线缺口分析：收益率曲线是利率随着贷款期限变动的曲线，到期缺口是平均资产到期期限和平均负债到期期限之差，通过到期缺口的正负和收益率曲线的倾斜方向可以判断金融机构的盈利与否6.资产证券化：是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性的过程。7.到期收益率：到期收益率是一种贴现率，使贷款或证券在未来产生的现金流与当前市值相等8.久期管理：通过预期收益率的变化趋势适当调整资产组合的久期以规避风险，或通过预期收益率的陡峭程度调整资产组合久期的凸性以在交易中获利的管理方法。9.利率期权：利率期权是一项规避短期利率风险的有效工具。借款人通过买入一项利率期权，可以在利率水平向不利方向变化时执行期权得到保护，而在利率水平向有利方向变化时放弃期权而获得盈利的期权。10.利率保险：用于防范利率风险的保险。11.利率互换：利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。它所交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。12.贷款期权：赋予个人或企业在未来的一定时间内按事先规定的利率向银行取得一定期限的一定金额借款权利的期权。13.抵押贷款支持的证券：金融机构将自己所持有的流动性较差,但具有较稳定的未来现金收入的住房抵押贷款汇集重组为抵押贷款池,由金融机构或其他特定机构以现金方式购入,再以证券的形式出售给投资者的融资过程。14.银行持股公司：银行控股公司是持有至少一家一行的股份（权益股）而获得特许经营的公司，分为单一银行控股公司和多银行控股公司15.短期国库券：短期国库券是政府部门发行的短期债券，主要用于弥补财政入不敷出和为到期的政府债券提供融资。它违约风险很小，流动性很强。16.欧洲货币存款：欧洲货币存款是指处在存款货币发行国政府的管制之外的，以银行所在国货币之外的货币存入的银行存款。17.抵押贷款：借款人在法律上把自己的财产所有权作为抵押而取得的银行贷款的行为称为抵押贷款。二.简答题1.银行业为何是受到最严格的监管的行业之一1.银行是公众储蓄存款的主要存储地之一，监管可以保护公众利益防范风险2.银行可以通过信用创造的方法创造货币，会影响国家的经济走势。3.银行向个人和企业提供消费和投资贷款存在着信贷受歧视，监管可以使银行向公众提供公平的服务4.银行是政府政策实施的有效工具之一5.银行一旦营运危机，可能会危及到整个银行体系，导致金融危机2.银行管理利率风险的方式有哪些，如何管理利率风险分为重新定价风险，基差风险，收益率曲线风险和选择权风险，他们取决于宏观经济环境，央行的政策，价格水平，股票和债券市场以及国际经济形势管理方法主要包括：利率敏感性缺口管理：将利率敏感程度不同的资产与负债相配对，之后采用适合的方法管理敏感性缺口，以减少利率变动造成的净利差久期缺口管理：让金融资产的久期和负债的久期相同以达到平均到期日相同的目的持续期缺口管理和利用利率衍生工具套期保值3.商业银行的投资期限管理有哪些工具？如何运用这些工具控制风险？银行主要运用的投资期限管理工具：收益曲线和平均期限收益率曲线：正斜率表明市场普遍预期未来短期利率上升，这时放弃长期债券投资短期债券，会减少利息收入，但可避免资本损失负斜率表明市场普遍预期未来利率下降，因而市场当前价格上升，长期债券收益率下降，这时银行考虑把一些债券由短期改为长期。平均期限：利率上升，证券价格下降，利息收入可以抵补价格损失；反之，利率下降，证券价格上升，资本利得可以抵补利息损失例如：贷款需求当前低迷，但明年这一时期恢复，那样银行可能不得不出售证券，那么就可以投资1年期的债券。4.什么是《格拉斯—斯蒂格尔法案》格拉斯-斯蒂格尔法案也称作《1933年银行法》，将投资银行业务和商业银行业务严格地划分开，保证商业银行避免证券业的风险。该法案禁止银行包销