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债券基础知识试卷(含参考答案)

第一篇：债券基础知识试卷(含参考答案)债券基础知识试卷营业部：姓名：得分：一、填空题（每空×2’）1、上交所债券现货实行“”交易，并按证券账户进行申报2、债券现货交易中，实行交易,即T+0交易，因此可以当日买入后再卖出。3、上交所债券现货交易集中竞价时，其申报应当符合下列要求:（1）交易单位为手，人民币元面值债券为1手（2）计价单位为每百元面值债券的价格（3）申报价格最小变动单位为元（4）申报数量为1手或其整数倍，单笔申报最大数量不超过1万手（5）申报价格限制按照交易规则的规定执行。4、企业债按收取个人利息所得税5、应计利息额=6、债券回购交易申报中，融资方按“”予以申报，融券方按“”予以申报。7、上交所当日购买的债券，当日可用于申报，并可进行相应的债券回购交易业务。8、债券回购交易实行“”制度，具体的清算交收，按照证券登记结算机构的规则办理。9、上交所债券回购交易集中竞价时，其申报应当符合下列要求:（一）申报单位为手，元标准券为1手；（二）计价单位为；（三）申报价格最小变动单位为元或其整数倍；（四）申报数量为手或其整数倍，单笔申报最大数量不超过1万手；（五）申报价格限制按照交易规则的规定执行。10、我司规定投资者进行质押式融资回购交易时，原则上回购标准券使用率不得超过，回购放大倍数不得超过倍。客户申请经总部审批通过的可放宽限制，最高回购标准券使用率不得超过，回购放大倍数不得超过倍。11、若2012年5月17日卖出204002，则回购到期日为12、以122936为例，质押入库，（1）方向：（2）质押代码：13、客户参与上海证券交易所债券回购业务，首先必须办理14、客户申请专业投资者成功后，客户须与营业部签订公司统一格式的《》。15、质押券对应的标准券数量有剩余的，可以通过本所交易系统，将相应的质押券申报转回原证券账户。当日的债券，当日可以卖出。二、简答题（每题×5’）1、如何计算应计利息额2、列举债券的相关风险3、列举上交所债券回购期限及代码4、购回价计算公式为5、如果在回购到期日（T日），客户不能支付到期应付款，属于违约行为（交收缺口部分下称“违约交收金额”）。营业部须根据结算公司规定对客户进行处罚，具体按以下程序处理：6、回购标准券占用率的计算公式、回购放大倍数的计算公式7、专业个人投资者应该符合条件8、在债券回购到期日，融资方可以获得哪些流动性便利9、说明在债券正回购交易中最大的风险10、假设投资者有100万闲置资金，比较其获得活期利息与做一天逆回购的收益情况，假设204001收益率为2%债券基础知识试卷营业部：姓名：得分：一、填空题（每空×2’）1、上交所债券现货实行“净价”交易，并按证券账户进行申报2、债券现货交易中，实行当日回转交易,即T+0交易，因此可以当日买入后再卖出。3、上交所债券现货交易集中竞价时，其申报应当符合下列要求:（1）交易单位为手，人民币1000元面值债券为1手（2）计价单位为每百元面值债券的价格（3）申报价格最小变动单位为0.01元（4）申报数量为1手或其整数倍，单笔申报最大数量不超过1万手（5）申报价格限制按照交易规则的规定执行。4、企业债按20%收取个人利息所得税5、应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数。6、债券回购交易申报中，融资方按“买入”予以申报，融券方按“卖出”予以申报。7、上交所当日购买的债券，当日可用于质押券申报，并可进行相应的债券回购交易业务。8、债券回购交易实行“一次成交、两次结算”制度，具体的清算交收，按照证券登记结算机构的规则办理。9、上交所债券回购交易集中竞价时，其申报应当符合下列要求:（一）申报单位为手，1000元标准券为1手；（二）计价单位为每百元资金到期年收益；（三）申报价格最小变动单位为0.005元或其整数倍；（四）申报数量为100手或其整数倍，单笔申报最大数量不超过1万手；（五）申报价格限制按照交易规则的规定执行。10、我司规定投资者进行质押式融资回购交易时，原则上回购标准券使用率不得超过90%，回购放大倍数不得超过1倍。客户申请经总部审批通过的可放宽限制，最高回购标准券使用率不得超过90%，回购放大倍数不得超过4倍。11、若2012年5月17日卖出204002，则回购到期日为5月21日12、以122936为例，质押入库，（1）方向：卖出（2）质押代码：10493613、客户参与上海证券交易所债券回购业务，首先必须办理“证券帐户”的指定交易手续。14、客户申请专业投资者成功后，客户须与营业部签订公司统一格式的《债券质押式回购委托协议》。15、质押券对应的标准券数量有剩余的，可以通过本所交易系统，将相应的质押券申报转回原证券账户。当日申报转回的债券，当日可以卖出。二、简答题（每题×5’）1、如何计算应计利息额答：应计利