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流动性风险管理工作规划

第一篇：流动性风险管理工作规划合理匹配资产负债构筑流动性安全防线——2012年江南银行流动性风险管理工作规划各位同仁，根据会议部署安排，下面我就深化江南银行2012年全辖流动性风险管理工作做一推进报告。我行流动性风险管理工作进展情况在我行董事会、高级管理层的重视以及监管部门的指导下，我行的流动性风险管理工作由成立之初的被动、简单开展到现在的主动且较为全面的推进，各项流动性风险管理工作逐步走向正轨。下面是我行组建成立以来的流动性风险管理主要工作成果：（一）建立了较为完整的流动性风险管理组织架构。经过两年时间的探索建设,我行已逐步建立起与流动性风险特点相适应的组织架构，明确了董事会、监事会、高级管理层、资产负债管理委员会、部室和各支行的流动性风险管理职责。其中，计划财务部为流动性风险管理归口部门，设臵了专门岗位管理全行流动性风险,较好完成了各项流动性风险管理日常工作。（二）构建了较为全面的流动性风险管理制度体系。我行制定了《流动性风险管理办法》、《流动性压力测试方案》和《流动性风险应急预案》等制度办法，形成了较为完整的流动性风险管理制度体系。这些制度办法的出台实施，有效指导了我行的流动性风险管理工作开展，促使各项流动性风险管理活动在制度办法的规范下逐步深入，实现由粗放到精细的转变，方式方法日益成熟。（三）形成了稳定的流动性指标监测分析机制。目前我行已建立起稳定的流动性指标监测和分析机制，对不同流动性指标进行定期和不定期的监测分析。如每日监测分析的指标有存贷比、短期头寸、大额出行资金等；每月监测分析的指标有流动性比例、人民币超额备付率、同业负债依存度等；每季监测分析的指标有流动性缺口率、流动性覆盖率、净稳定融资比率、核心负债依存度、最大十家同业拆入余额占负债比重等。通过对指标的监测分析,及时掌握了我行的流动性风险状况,并为开展下一阶段流动性风险管理工作提供了有效信息。（四）定期开展流动性风险压力测试。按照现代化商业流动性风险管理标准，我行积极开展流动性风险压力测试模型建设，并于2010年底成功开展了我行的首次流动性风险压力测试，现在经过多次测试修正后，已形成了较稳定的按季测试，以及根据需要随时开展流动性风险压力测试的机制。通过开展流动性压力测试，使我行能够提前了解流动性状况并采取积极应对措施，避免流动性风险事件发生。（五）有效落实监管部门对我行流动性风险管理的监管要求。随着我行组建后各项经营业务的蓬勃发展,尤其是在2011年我行被列为江苏省银监和常州市银监共管的“流动性风险管理试点单位”后，监管部门对我行的流动性风险管理提出了更高的要求，包括不定期对我行进行流动性风险管理现场检查、要求我行加快建立完整的流动性风险管理体系、每日向监管部门报告短期头寸数据、定期开展流动性压力测试、提高对部分流动性指标的监测频率等，对于监管部门的要求，我行均能及时组织人员有效落实，确实推进我行流动性风险管理工作开展。2012年流动性风险管理工作规划总体上，我行目前已建立了较为完整的流动性风险组织架构和制度体系，有序开展各项流动性风险管理工作，保持适当的流动性水平。但由于我行流动性风险管理工作开展时间较短，在数据积累、系统建设、技术支持、人员配备、人员技能等方面仍存在不足，与现代化商业银行流动性风险管理水平相比还有较大差距，同时为防范未来可能持续偏紧的宏观调控政策以及存款活期化趋势带来的流动性压力，我行2012年在正常开展各项流动性风险工作的同时，重点推进以下几方面工作：（一）加快流动性风险管理信息系统建设，完善流动性风险管理程序。我行还没有专门的系统支撑流动性风险管理，但目前正在开发的全成本管理系统、1104监管报表管理系统有涉及流动性风险管理的功能模块。2012年，我行将继续加快对上述系统的建设，争取依托系统平台的支持早日实现对部分流动性信息数据的自动采集、计算、处理，并可按照管理要求计算有关流动性风险的比率和其他指标，进而形成部分常规的流动性风险管理工作，不断完善我行的流动性风险管理程序，最终提高我行的流动性风险管理水平。（二）加强资产负债结构匹配管理，保障合理的流动性水平。引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导致流动性风险。但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的资产负债结构是构成我行流动性风险管理的基本内容。2012年，我行将借助有关系统平台，加强对存贷款、金融机构往来以及债券投资等业务的期限结构管理，确保我行每天（