商业银行试卷二.docx

一、填空题（每一空格分，共12分）
1、股份制商业银行的外部组织形式主要有、、
2、我国商业银行核心资本主要的四个部分是：、、和。
3、银行负债的资金成本包括和。
4、我国银行的担保贷款包括、、。
5、反映贷款质量和风险程度的“五级分类法”指的是：、、、和。
6、有风险的表外业务包括三大类：、和。
7、商业银行资产管理理论的发展经历了三个阶段，分别是、、。
8、1694年_______银行的成立，标志着现代商业银行制度的建立。
二、不定项选择（每小题2分，共20分。多选、漏选、错选均不得分）
1、与“银行总资产与总负债账面价值的差额，即银行的净值”这一定义相吻合的是（）
A、风险资本B、监管资本
C、会计资本D、经济资本
2、以下在总资本盈利率提高时具有财务杠杆正效应的融资方式是（）
A、发行普通股B、发行优先股
C、发行次级债券D、未分配利润转增资本
3、以下属于银行资本外部融资方法的是（）
A、发行普通股B、银行利润转增资本
C、发行长期次级债务D、出售资产
4、银行审查贷款人短期偿债能力的指标主要有（）
A、流动比率、B、速动比率
C、净资产收益率D、现金比率
5、下列各项构成商业银行非存款性资金来源的有（）
A、向中央银行借款B、证券回购
C、同业借款D、发行金融债券
6、银行信用卡的主要功能包括（）
A、投资B、储蓄
C、转帐结算D、汇兑
7、以下属于商业银行表外业务的有（）
A、贷款B、贷款承诺
C、衍生金融工具交易D、信用担保
8、下列属于被动型负债的是（）
A、同业拆入B、储蓄存款
C、活期存款D、定期存款
9、商业银行的资产管理理论包括（）
A、商业贷款理论B、负债管理理论
C、预期收入理论D、资产转移理论
10、融资性租赁按其租赁手段可以分为（）
A、直接融资B、转融资
C、售后回租D、杠杆租赁
三、辨析题（判断并说明理由，每小题5分，共20分）
1、发行次级债券属于商业银行的内部融资方式。
2、表外业务带有“或有资产”、“或有负债”的性质。
3、银行满足流动性需求的能力主要看资产变现能力的强弱。
4、商业银行财务杠杆比率既说明银行资本经营效率的高低，同时也反映银行经营风险大小。
四、计算题（每小题4分，共16分）
1、某商业银行通过3%的存款利率可以吸收600万元存款，如果存款利率上升到%，可吸收1000万元存款，请计算边际成本和边际成本率。
2、某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券，票面收益率为10%，银行持有3年到期偿还，那么购买该债券的当期收益率和到期收益率各为多少
3、已知某银行某年利息收入为720万元，利息支出为560万元，赢利资产为4000万元，求：银行利差率为多少
4、设某银行资金来源为4000万元，可用于贷款（X1）和短期证券投资（X2）。贷款收益率为6%，短期证券投资收益率为3%。该银行规定的资产流动性标准要求X2与X1的比率为25%。请运用线性规划法求出该银行总收益最大化值。
五、材料分析题（根据所给资讯作出分析说明，每小题6分，共18分）
1、据《经济日报》2006年11月9日报道，我国银行业抵御风险的能力进一步提高。2006年三季度末，我国境内主要商业银行(包括国有商业银行和股份制商业银行)计提贷款损失准备金余额为3968亿元，专项准备金抵补率为%，比年初提高个百分点，专项准备金缺口比年初缩小1479亿元。
该资讯中提到的专项准备金是贷款损失准备金的一种。请说明：根据2002年中国人民银行制定的《贷款损失准备计提指引》规定，要求银行提取的贷款损失准备金有哪几种如何提取
2、资讯：顶点财经网2006年10月31日的“季报点评”称：中国银行公告了其第三季度报告，季报显示，今年前三个季度，按照国际会计准则口径，中国银行实现净利润亿元人民币。三季度末实现净资产收益率%。
该资讯中提到的净资产收益率是商业银行评价经营成果的指标。请说明商业银行评价经营成果的各项指标及其公式。
3、资讯：2006年04月24日新浪财经报道，据中国银监会初步统计，截至2006年3月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额达到万亿元，比上年同期增长%。分机构类型看，国有商业银行资产总额万亿元，增长%；股份制商业银行资产总额万亿元，增长%；城市商业银行资产总额万亿元，增长%；其他类金融机构资产总额万亿元，增长%。银行业金融机构境内本外币负债总额为万亿元，比上年同期增长%。其中，国有商业银行负债总额万亿元，增长%；股份制商业银行负债总额万亿元，增长%；城市商业银行负债总额万亿元，增长%；其他类金融机构负债总额万亿元，增长%。
请概述商业银行资产业务和负债业务的具体内容。
六、论述题（每小题7分，共14分）
1、商业银行证券投资的目的有哪些主要的投资品种有哪些
2、从理论与实际的结合上介绍分析商业