2022年1月银行从业资格考试风险管理第五次基础试卷(附答案).pdf

1、下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。

A、风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平

衡B、商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
C、商业银行是仅仅经营货币的金融机构

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增
值和股东汇报的重要手段。这是一种重要的理念突破，商业银行再也不是传
统上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。

2、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单
的方法。

A、标准法

B、高级计量法

C、流程分析法

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批
准不可退回使用相对简单的方法。

3、当来源金额()使用金额时，浮现所谓剩余，表明商业银行拥有一个
“流动性缓冲期”。

A、小于

B、大于

C、无所谓

【参考答案】：B
【解析】：答案为C。当来源金额大于使用金额时，浮现所谓剩余，表明
商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

4、下列关于利率风险的说法，正确的是()。

A、若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，
银行的未来收益将增加

B、银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头
寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险

C、当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限彻底相同时，
银行同样可能面临基准风险

【参考答案】：C

【解析】：A项，若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，
利率上升时，银行的未来收益将减少；B项，存款和贷款的重新安排会对银行
的收益和内在经济价值产生不利影响；C项，利用5年期政府债券空头头寸为
10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值
下降。

5、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从
而对银行产生不利影响，这是()。
A、重新定价风险

B、基准风险

C、期权性风险

【参考答案】：C

【解析】：期权性工具因具有不对称支付特征而给期权出售方带来的风
险，称为期权性风险。普通而言，期权和期权性条款都是在对期权持有者有
利时执行的。本题中的存款重新安排就是存款业务中的一个隐性期权性条款，
当利率变动对存款人有利时，存款人选择执行这一期权，从而给期权出售方
(银行)带来不利影响。

6、利率互换发生的前提是()。
A、交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比
较优势

B、存在利率差异

C、存在二级交易市场

【参考答案】：A

【解析】：利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，
在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利
率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融
资时的比较优势。

7、关于市场风险报告的路径和频度，下列说法中错误的是()。

A、后台和前台所需的头寸报告，应当每月提供

B、风险价值(VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成

C、应高级管理层或者决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时
提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策

【参考答案】：A

【解析】：A项，后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打
印、存档、保管。
8、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。

A、评价主体是商业银行

B、评价结果是信用等级和违约概率

C、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

【参考答案】：C

【解析】：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量
和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价
目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。
9、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，
贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿
元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企
业贷款的预期损失为()人民币。[2022年10月真题]
A、3.5亿元

B、0.5亿元

C、0.25亿元

【参考答案】：C

【解析】：预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×
违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25(亿元)。

10、与单笔贷款业务的信用风险不同，商业银行在识别和分析贷款组
合信用风险时，应当更多地关注()造成的影响。
A、系统性风险

B、汇率风险

C、利率风险

【参考答案】：A

【解析】：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别
和分析贷款组合信