押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案.pdf

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通
关题型题库附解析答案

单选题（共45题）

1、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】B

2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当
是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常
有限的经济资本

【答案】A

3、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产
风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是
（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2
D.0.13

【答案】A

4、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

【答案】D

5、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日

【答案】B

6、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，
（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

【答案】D

7、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体
系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据

【答案】B

8、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

【答案】B

9、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，
假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

【答案】B

10、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债
权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押

【答案】D

11、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值

【答案】A

12、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所
获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】D

13、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风
险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为
（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％

【答案】D

14、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】C

15、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?

【答案】A

16、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头
500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万
美元。

A.300

B.500

C.700

D.100