计量经济学期末复习资料及答案(word文档良心出品)-豆柴文库

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一、单项选择题：
1．下面哪个假定保证了线性模型y=Xβ+μ的OLS估计量的无偏性。（A）
A．X与μ不相关。B．μ是同方差的。
C．μ无序列相关。D．矩阵X是满秩的。

2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（B）
A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。
B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。
C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。
D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。

3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（C）
A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。

4.对于ARMA（1，1）过程（xt=1xt-1+ut+1ut-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:

则可以确定（C）是正确的。
A.1>0；1<0B.1<0；1<0
C.1>0；1>0D.1<0；1>0

(D)

(D)

(C)

二、判断并说明理由（四个全对）












综合题：
1.


















2.


教材P290