计量经济学期末考试复习题.doc

简答题
1.建立计量经济学模型的步骤是什么？
①理论模型的设计②样本数据的收集③参数估计④模型的检验
2.DW检验法的前提条件？
①解释变量X为非随机的②随机误差项为一阶自回归形式③线性模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量④截距项不为零，即只适用于有常数项的回归模型⑤数据序列无缺失项
3.应用DW检验时应注意哪些问题？
①只适用于检验一阶自回归形式的序列相关，并不适用与高阶自回归形式或其他形式的序列相关②要求解释变量中不含有滞后的被解释变量③DW检验中存在不能判定的区域④样本容量不能小于15
4.DW的缺点和局限性
①DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断②DW统计量的上、下界表要求n>=15，这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断③DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验④DW检验有运用的前提条件，只有符合这些条件DW检验才是有效的。
5.ARCH检验适宜于时间序列数据,且其渐进分布为X2-分布
6.简述二阶段OLS的估计过程？
①对简化式方程第一次使用OLS估计简化式参数②对变换了的结构式方程使用OLS
7.简述方程可以识别与不可识别的原因？
不可识别在于这个方程与模型中其他方程或混合方程具有相同的统计形式；可识别在于这个方程与模型中其他方程或混合方程所形成的新的方程不具有相同的统计形式。
8.如果有一组观察值，在散点图上，呈现出分段回归的情况，并且一直是两个折点，请写出分段回归的模型，并说明为什么这样写？
据题意，图形以解释变量分界成三个区域，又因为折线是连续的，因此引入两个虚拟变量：
D1i{1X>X*；0其他D2i{1X>X**；0其他.模型为：Yi=β0+β1Xi+β2(Xi-X*)D1i+β3(Xi-X**)D2i+ui
9.工具变量法,是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。满足条件是：①与所代替的解释变量高度相关②与随机扰动项不相关③与其他解释变量不相关，以免出现多重共线性。
10.产生多重共线性的后果:
（1）完全多重共线性①参数的估计值不确定②参数估计量的方差无限大（2）不完全多重共线性①参数估计量的方差增大②对参数区间估计时，置信区间趋于变大③严重多重共线时，假设检验容易做出错误的判断④当多重共线性严重时，可能造成可决系数R²较高，经F检验的参数联合显著性也很高，但对各个参数单独的t检验却可能不显著，甚至可能使故居的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。
11.分布滞后模型有哪些困难:
①自由度的问题②多重共线性问题③滞后长度难以确定
12.产生异方差的原因:
①模型设定误差②测量误差的变化③截面数据中总体各单位的差异
13.异方差检验：①残差散点图②夸特检验(分2组)③white检验④ARCH检验(P)⑤戈里瑟检验（ABS）
(1)夸特:条件①大样本②除同方差假定不成立;判断Fa(k,k)(k为分组后的个数)的值,>拒绝原,存在
(2)white:nR2>X2(k-1)(k-1为X的个数)
（3）ARCH：（n-p）R2>X2（p）（p为X的个数）
（4）Glejser：|e|=β√Xi+vi参数β显著不为0，存在异方差
14.设定误差有哪些判定方法:①DW检验②拉格朗日乘数检验③一般性检验④模型函数形式设定的检验
15.虚拟变量的引入规则:①虚拟变量数量的设置规则②虚拟变量的“0”和“1”的选取原则
16.为什么会有修正判定系数
多重可决系数是模型中解释变量个数的不减函数，当被解释变量相同而解释变量个数不同时，这给运用多重可决系数去比较两个模型的拟合程度会带来缺陷。可决系数只涉及变差，没有考虑自由度。在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而会损失自由度。为此可以用自由度去修正多重可决系数R²中的残差平方和与回归平方和。
17.自回归模型的种类:①库伊克模型②自适应预期模型③局部调整模型
18.协整检验（EG两步法）:①以X为解释变量，Y为被解释变量，作OLS回归，同时生成e=resid②用单位根检验，看et的平稳性，e的ADF值<临界值，拒绝有单位根的原假设，e平稳，协整
19.恰好识别：间接最小二乘法；过度识别：二段最小二乘法；递归型：普通最小二乘法
判断题
1.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
错。线性回归模型本质上指的是参数线性而不是变量线性。同时，模型与函数不是同一回事。
2.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的.错。应该是解释变量之间高度相关引起的
3.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
错。引入虚拟变量的个数与样本容量无关，与变量属性，模型有无截距项有关。
4.双变量模型中，对样