计量经济学模拟考试题(第1套).doc

第一套
一、单项选择题
1、双对数模型中，参数的含义是（C）
A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度
C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化
2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（B）
A.B．
C．D．
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则
是指（D）
A.使达到最小值B.使达到最小值
C.使达到最小值D.使达到最小值
4、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（B）
A.mB.m-1C.m+1D.m-k
5、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（A）
A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性
C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的
6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C）
A.B.
C.D.
7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D）
A.B.
C.D.
8、对于有限分布滞后模型

在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（A）
A．B．C．D．
9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量和误差项，下列说法正确的有（D）
A.B．
C．
D．
10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）

11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量渐进服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（B）
A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量
B.简化式模型中解释变量可以是内生变量，
C.简化式模型中解释变量是前定变量
D.结构式模型中解释变量可以是内生变量
13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A）
A.B.
C.D.
14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）
A.nB.n-1C.n-kD.1
15、边际成本函数为（MC表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（A）
A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括作为解释变量
C.模型为非线性模型D.模型为线性模型
16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）
A.最小二乘法B.极大似然法
C.广义差分法D.间接最小二乘法
17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于(A)
A.0B.1C.2D.4
18、更容易产生异方差的数据为(C)
A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据
19、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，又设、分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说(A)
A.应为正值，应为负值B.应为正值，应为正值
C.应为负值，应为负值D.应为负值，应为正值
20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会(B)
A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个
二、多项选择题
1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF)
A.工具变量法B.间接最小二乘法
C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法
2、下列哪些变量一定属于前定变量(CD)
A.内生变量B.随机变量C.滞后变量
D.外生内生变量E.工具变量
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC）
A.无偏性B.线性性C.最小方差性
D.不一致性E.有偏性
4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ACD）
A.必然通过点B.可能通过点
C.残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等
E.残差与解释变量之间有一定的相关性
5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（AB）
A.满足阶条件的方程则可识别
B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别
C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别
D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别
E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别
F.联立方程组中有一个方程不可识别，则联