计量经济学题库.doc

一、名词解释
1.样本回归函数2.偏回归系数3.可决系数4.异方差5.虚拟变量陷阱
6.普通最小二乘法7.多重共线性8.广义差分法9.计量经济学10.自相关
11.拟合系数12.高斯-马尔科夫定理13.残差平方和14.过原点回归15.总体回归函数

二、判断题
1．线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。()
2．只要解释变量个数大于1，调整可决系数的值一定比多重可决系数小，且可能为负值。()
3.经验表明采用时间序列数据为样本的计量经济学问题，容易产生自相关性。()
4．总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。()
5．存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。()
6．在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性()
7．多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。()
8．G-Q检验能够检验样本容量较大的各种类型的异方差性。()
9．D.W值在0至4之间，数值越大说明正相关程度越大，数值越小说明负相关程度越大。()
10．以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。()
11．R2的值越高，模型对数据拟合的越好，但什么是高，并没有绝对的标准，要根据具体问题而定。 ()
12．随机扰动项和残差是一回事。()
13．解释变量间只要存在多重共线性，就一定需要处理多重共线性。()
14．可以通过残差对滞后一期残差做散点图来检验模型中的自相关问题。()
15．以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。()
随机误差项ui与残差项ei是一回事。()
在回归分析中，一般假定被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量。()
Yi=β1+β2Xi是简单线性回归模型的一般形式。()
F检验的目的是判断所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著。()
当异方差和自相关出现时，常用的t检验和F检验失效。()
当模型的解释变量包括因变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。()
多重共线性本质上并不是一个问题，如果样本观测数据足够多，多重共线性是可以消除的()
违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。()
在多元线性回归模型中，解释变量的系数又称为偏回归系数，它反映的是在其他条件不变的情形下，解释变量每增加一个单位，被解释变量的平均变动单位。()
加权最小二乘法，是一个典型的目标美好却不具有可操作性的方法。()
随机误差项ui与残差项ei是一回事。 ()
在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 ()
在实际中，一元回归没什么用，因为被解释变量的行为不可能仅由一个解释变量来解。()
当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 ()
在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。 ()
在杜宾-沃森（DW）检验法中，我们假定随机扰动项的方差是常数。 ()
当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。 ()
即使在有严重多重共线性的模型中，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。()
变量的两两高度相关并不表示模型一定存在多重共线性问题。 ()
当模型的解释变量包括被解释变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。()

三、单项选择题
1.经济计量分析工作的基本工作步骤是（）
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型
D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型
2．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）
A．横截面数据B.时间序列数据
C.修匀数据D.原始数据
3.普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是()。
A.E(ui)=0B.E(Xi)=0
C.E(uiuj)=0(i≠j)D.uj～N(0.σ2)
4.对于经典线性回归模型，0LS估计量不具备的性质是（）
A．无偏性B.线性特性C.正确性D.有效性
5.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，，所以是（）。
A.随机变量B.非随机变量
C.确定性变量D.常量
6.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：，这说明（）
A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点
B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点
D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
7．根据一个n=30的样本估计后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，，，则认为原模型（）
A．存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关
C．不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关
8．在多元线性回归模