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强化商业银行风险管理的若干建议（大全）

第一篇：强化商业银行风险管理的若干建议（大全）强化商业银行风险管理的若干建议关键词：金融改革票据业务票据市场票据贴现百姓金融网导读：经济全球化和金融自由化使商业银行风险日益具有整体性、复合性和衍生性特征，这就决定了银行风险管理必须讲究策略，因势利导，切实提高防范化解金融风险的预见性、针对性和快速响应能力，为此，建议从以下方面完善商业银行风险管理。一、重新定位现场检查与非现场监控的关系在风险管理中应综合运用现场检查与非现场监控两种手段，实现优势互补、相辅相成，提高风险管理整体效能。如根据非现场监控提供的线索制定现场检查计划，明确现场检查重点；通过非现场监控持续跟踪监测现场检查所发现问题的整改情况，提高现场检查的针对性、实效性；借助现场监管深挖、查清、吃透非现场监管无法核实的问题；根据非现场监管的结果确定现场检查的频度、深度和广度，实现差别监管。在现场检查方面，一要按照风险管理总体目标框架要求，制定中长期风险管理规划，以常规性、延续性检查为主，尽量减少临时性、突击性检查。二要制定统一的现场检查工作制度与操作细则，实现现场检查立项、准备、现场操作、处理、结案各步骤的制度化、规范化，确保检查质量和监管权威。三要充分利用既有现场检查成果，分析梳理监管对象各项业务、各个环节上的风险因素，形成完整、系统的现场检查程序，制定现场检查手册，进而开发出现场检查软件，实现现场操作程序化、现代化，减少监管差错，提高监管效率。现场检查软件应明确检查内容、要点、方法和步骤，并赋予不同使用者不同的权限；现场检查人员可调阅分工权限内的检查结果；检查组长可随时查阅现场检查进度、每一步骤的检查结果，并得出总体评估结论。现场检查程序可自动提示检查中、发现问题拟深究、复查中、检查结果经复查已更改等各环节检查状态，保证现场检查环环相扣。程序还应提供相关法规索引、现场检查结果、非现场监测数据、监管对象潜在风险、风险评级状况和外部审计资料等。在非现场监控方面，要建立高效的非现场监控网络，提高信息获取的深度、广度、频度和精度，为风险管理提供充分的依据。一要设计出健全合理的风险管理指标体系。指标体系应能够全面覆盖银行在业务运行中的资产负债变动情况、大额资金流向、资金清算及经营效益信息，起到风险预警作用。可借鉴美联储非现场评级体系，将所获取的信息换算为预警指标，并按相应权数计算出银行综合得分，以此评定等级（分A、B、C、D、E五级）。也可借鉴新加坡CAMELOTS评级系统（C资本充足性、A资产质量及信贷风险、M经营管理、E盈利能力、L流动性风险、O操作风险及其他风险、T信息技术风险、S对市场风险的敏感度）进行评级。二要建立安全高效的信息采集、传递、分析系统，为实时、动态、全面、持续的风险管理奠定基础。在保证信息安全的前提下，使风险管理信息系统与业务系统终端联网，实现风险管理信息的收集、整理、分析、评价、预警以及建议方案等生成自动化、传输网络化，尽量减少人工操作，以确保风险管理信息的时效性和准确性。在此基础上，监管人员结合非量化信息，针对计算机生成结果进行深入分析，运用VAR模型和加压测试（StressTesting）模型对银行的各类业务风险、临界范围和现实风险进行检验对比，评价银行在一定风险程度下的承受能力。所谓加压测试，主要通过专家对产生业务风险的因素进行深入细致的分析，以历史极端事件作为假设条件，对业务风险进行单因素或多因素的极端数据测试，测量银行在极端情况下可能造成的最大损失。二、强化任职资格管理有效的任职资格管理，将避免关键人员成为商业银行隐患的根源，具有不可低估的重要性。银行职员任职资格监管，就是指对关键人员进行包括专业能力测评、道德素质测评和其他任职资格测评等方面在内的任职资格认证，并对不符合任职资格要求者进行干预与制裁。在实施任职资格管理时，应把握五个原则。一是道德素质测试和专业能力测试并重原则。两类测试相辅相成，不可偏废，共同确保商业银行决策管理层德才兼备。其中，道德素质测试侧重于衡量关键人员的正直性和审慎度，主要考虑其商业信誉、犯罪记录、财务状况、与个人债务有关的民事行为、被专业机构拒绝录取或退回经历、受相近行业监管部门处罚的记录及有问题的从业经历。专业能力测试则旨在衡量关键人员承担职责的专业素养和执业能力，主要考虑其执业资格证书、从业经验和履历。二是因“岗”制宜原则。商业银行关键人员的涵盖面很广，分布在职责各异的诸多岗位，对公司的影响力也大相径庭。因此任职资格要求不宜一概而论，而应具体问题具体分析，针对各个岗位分别设置。三是动态跟踪原则。不仅应当在授权阶段（如颁发经营许可证时）或特定事件发生时进行任职资格测试，同时推进任职资格认证工作制度化、动态化，确保关键人员始终符合任职资格要求。具体应围绕以下三方面展开。一要把好