论我国商业银行的风险管理.docx

论我国商业银行的风险管理

第一篇：论我国商业银行的风险管理论我国商业银行的风险管理摘要：随着全球经济一体化和金融全球化趋势不断加强，金融市场的不确定因素急速增加，国内外银行同业竞争日益增加，使得商业银行风险也呈现出复杂多变的特征。加之目前我们正处于经济转型期，内、外部经济环境较为复杂，银行业发展还很不成熟，风险的表现形式更为特殊，这对风险管理提出了更高的要求。本文依据我国商业银行经营风险的具体特点和主要表现形式，结合我国银行业内外部环境，对如何有效管理，防范风险进行初步探讨。Abstract：Withtheglobaleconomicintegrationandfinancialglobalization,financialmarketuncertaintyisincreasingrapidly,thedomesticbankingindustrycompetitionincreasingly,makethecommercialbankriskalsopresentsthecomplicatedandchangeablecharacteristics.Andnowweareineconomictransitionperiod,internal,externaleconomicenvironmentismorecomplex,thebankingindustrydevelopmentisnotmature,theformoftheriskismorespecial,theriskmanagementhasputforwardhigherrequirements.OnthebasisofChina'scommercialbankoperationriskandspecificfeaturesofthemainmanifestations,China'sbankingindustrywiththeexternalenvironment,howtoeffectivelyguardagainsttheriskmanagement,undertakepreliminarydiscuss.关键词：商业银行风险管理一、商业银行风险管理概述商业银行风险是指商业银行在经营活动过程中，由于多种不确定因素影响，使得银行的实际收益偏离预期收益，从而对盈利性造成的负面影响，或潜在的亏损，以及出现亏损的可能性。商业银行风险的产生是宏观经济综合作用的结果，同时也与其自身的经济管理水平密切相关。主要源于自身的内在脆弱性、微观经济环境、经营策略和管理水平。二、目前我国商业银行管理的不足（一）、资本风险,即商业银行的资本金不能抵补各项损失和支付到期负债的可能性。资本数量的多少直接反映了商业银行信誉好坏高低的重要标志,也是衡量商业银行经济实力的一项主要标志。银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》表明在今后几年中,各商业银行资本充足率不得低于8%。但是,目前国有商业银行的资本充足率均低于“巴塞尔协议”规定的8%的国际最低标准,而目前银行的资产增长速度远高于其资本增长速度,资本充足率还将进一步下降。我国国有商业银行的资本补充渠道十分缺乏,如果达不到这个国际性的要求,这将必然加大我国商业银行的风险,必然影响到与外资银行的竞争能力。（二）、信用风险,即获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿意遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失,造成逾期、呆滞、呆账等贷款风险。目前,我国商业银行的主要客户特别是一些中小信用不良,存在着大量的逃废银行债务的情况,这在一定程度上导致了我国商业银行资产质量普遍较差,不良资产比率始终处于一个较高水平。大量不良资产的产生和存在使得我国商业银行的风险资本加大成为了国有商业银行面临的最大金融风险。资本金的质量与数量是国有商业银行信用的最有力的保证。我国国有商业银行大量不良信贷资产的存在严重降低了国有商业银行的资本金质量。使原本就自有资本不足的状况更是雪上加霜,这已经成为制约我国商业银行改革和发展的最大障碍。（三）、市场风险,即金融机构面临在市场经营中的风险,在国际金融机构混业经营的大环境下,我国金融机构仍实行分业经营。由于金融混业经营业务日趋综合化,国有独资商业银行通过代理等方式进行保险、证券等业务的交叉。由于它们既是金融市场活动的主体又是参与者,国有商业银行就不可避免的面临着金融市场里存在的风险。缺乏来自外部的监管部门有效监管和规范经营控制风险的有效的内部控制机制,商业银行将面临着潜在的风险。另外,投资市场运营不成熟以及相关的立法的滞后造成金融市场秩序混乱。投资市场的参与者主体企业缺乏有效的信用评级体制,从而危机到银行信贷资金的安全。这些都大大增加了国有商业银行的市场风险。（四）、内部管理风险,即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的