小波变换在股票分析中的应用.pdf

第16卷第4期系统管理学报Vol.16No.4
2007年8月JournalofSystems&ManagementAug.2007

文章编号:100522542(2007)0420365205

小波变换在股票分析中的应用

胡博,卫宏儒,廖福成
(北京科技大学应用科学学院,北京100083)

【摘要】给出了一种小波变换和移动平均线相结合的数据处理方法。该方法通过适当确定阈值,对高频
部分进行适当选择性保留和小波基及尺度的遍历,可给出比传统分析方法更为合理的买入、卖出点信息,并
可在一定程度上克服滞后的不足。利用“香山控股”股票进行了检验,发现理论结果与实际吻合得较好。
关键词:小波变换;尺度;日均线;遍历;阈值
中图分类号:F830.91文献标识码:A

WaveletTransform’ApplicationinStockAnalysis

HUBo,WEIHong2ru,LIAOFu2cheng
(SchoolofAppliedScience,BeijingUniv.ofScienceandTechnology,Beijing100083,China)

【Abstract】TheauthorbuildsthemathematicalmodelofwavelettransformandMovingAverage.Through
theselectionofthehighfrequentandthetraversalofdilationandwaveletitdenotesmorereasonablesignal
ofbuyandsellthanthetraditionalmethodandbringsabetterearningfortheinvestor.Finally,weusethe
stock“xiangshankonggu”toverifytheconclusionanditalsoproducesgoodresults.
Keywords:wavelettransform;dilation;movingaverage;traversal;threshold

我国股票市场现今是亚洲第二大股票市场,在当股市剧烈涨跌时,它来不及反应。这是因为
全球列第9位。股价走势会受种种因素的干扰,如,MACD的移动非常缓和,比较股价的移动时会有时
宏观调控政策、股民心理和上市公司业绩等,所以我间差,同样也带有时滞。
国股票市场的股价走势非常不光滑。尽管如此,投目前,国内学者采用小波理论对股价走势进行
资者还是渴望能准确分析和预测股市的变化。目预测仍处于探索阶段。如,采用非参数估计和小波
前,可供选择的技术分析都基于平均或统计的方法,分析结合的方法,还有利用混沌模型与小波重构理
其中,移动平均线(MA)和改良的指数平滑异同移论结合进行预测的方法等。他们都证明了引入小波
动平均线(MACD)是最为常用的分析方法。MA利变换比用传统的移动平均线方法有较大改进。但有
用中长期和短期平均线的交叉指示买入和卖出信的对小波变换优点没有充分利用,如没有根据每支
号。但是平均方法的本质是一种平滑技术,通过平股票的特点和股民的需求考虑小波基和尺度的恰当
均来平滑高频变化的信息,它有时过于平滑,失真太选择,或对小波变换后的高频部分不够重视,阈值设
大,不能很好地表示原序列的变动趋势,并且有一个置没有优化。本文旨在充分利用小波变换的特点,
致命的缺点———时间滞后性,因此,它不能准确地刻又不忽视传统移动平均线方法的优点,采用两者结
画股市的基本变化趋势。MACD是一项长期指标,合的方法建立直观的数学模型对股价进行预测,针
对股民投资和股票走势特点选择合理小波基和尺
度,在重构前选择合理的阈值进行过滤,确定了更
收稿日期:2006207205修订日期:2007201222
作者简介:胡博(19842),男,学士。研究方向为数据处理与小为合理的买入、卖出点。
波分析。

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掉,而不应作为买入、卖出点。传统分析方法没有预
1小波变换
测这一小段,小波方法对这一小段的预测也不明显,
小波分析是一种窗口的大小固定、形状可变的故也不考虑。
时频局部化信号分析方法,即在低频部分具有较高(1)历史方法(移动平均线法)。为了后面作比
的频率分辨率和较低的时间分辨率,在高频部分具较,先按移动平均线法对其进行分析。
有较高的时间分辨率和较低频率分辨率。先计算股价时间序列最初项N的平均数,然后
设ψ(t)∈L2(R)(L2(R)表示平方可积的函数前面