长春市最新中级银行从业资格中级风险管理考试题库及答案【真题汇编】.docx

长春市最新中级银行从业资格中级风险管理考试题库及答案【真题汇编】

第一部分单选题(50题)

1、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期

【答案】：D
2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
A.11.5%
B.11%
C.8%
D.10.5%

【答案】：A
3、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】：C
4、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。
A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
C.银行不同客户的行业集中度
D.银行贷款在不同行业中的分布

【答案】：B
5、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

【答案】：B
6、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】：C
7、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.信用风险、市场风险、流动性风险
B.市场风险、流动性风险、法律风险
C.声誉风险、国别风险、市场风险
D.流动性风险、国别风险、声誉风险

【答案】：A
8、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告

【答案】：A
9、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法

【答案】：B
10、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险

【答案】：C
11、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.商品风险

【答案】：B
12、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年

【答案】：A
13、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.操作风险部门
D.合规部门

【答案】：A
14、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。
A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小

【答案】：A
15、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断

【答案】：C
16、下列关于市场约束的表述错误的是（）。
A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
B.监管部门是市场约束的核心
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】：C
17、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况

【答案】：A
18、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

【答案】：C
19、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银