第七章证券投资组合管理-豆柴文库

您所在位置：网站首页 / 第七章证券投资组合管理.ppt / 文档详情

免费试读已结束，剩余 27 页请下载文档后查看

10 金币

下载文档

/ 32

下载提示

如果您无法下载资料，请参考说明：

1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开

文本预览

第七章证券投资组合选择第一节、现代组合理论形成与发展第二节证券的预期收益与风险一、证券投资预期收益1．证券投资收益2．衡量收益的指标例：某投资者三年投资的年投资收益率如下：3．预期收益率E(r)二、证券投资风险2．风险的构成3．证券风险的度量3．风险的度量（续）变异系数CoeffientofVariance三、单一证券收益与风险的权衡1．投资准则2．无差异曲线不同的投资者有不同类型的无差异曲线。无差异曲线的估计估计无差异曲线的参数第三节证券投资组合理论一、证券组合选择问题二、假设条件：三、证券组合收益与风险的计算三、组合收益率与风险的计算相关系数资产数量与资产组合风险的关系第四节证券投资组合效用分析一、可行集或可行区域可行区域的形状二、马氏有效集或有效边界三、最优证券组合选择四、证券组合选择步骤