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金融计量经济学实验报告

第一篇：金融计量经济学实验报告【实验一】利用古典线性回归模型对经济数据进行研究分析1.案例分析：我国预算外资金分项目支出(2002-2012)研究分析新中国成立之初实行高度集中的统收统支体制。进入第一个五年计划时期后，为了调动地方的积极性，开始把原来预算内的一部分收入，放到预算外管理，国家财政资金开始分为预算内和预算外两部分，这才形成预算外资金这个特殊范畴。十年**时期，预算外资金迅速膨胀，1976年已相当于预算内收入的35.5%。1979年我国进入全面体制改革的新时期，对地方预算扩大了自主权，对企业放权让利，所以预算外资金的增长超过任何一个时期，已经成为经济运行的一个重要特点和问题，按当时口径统计的预算外资金的增长变化有以下四个特点：（1）预算外资金增长过快，1992年比1978年增长11倍，相当于预算内收入的97.7%，名副其实地成为国家的“第二预算”。（2）预算外资金历年增长速度均超过同年的GDP和预算内收入的增长速度，造成资金的严重分散。（3）由于管理不严，财经纪律松弛，化预算内为预算外、化生产资金为消费基金、化公为私等现象有所滋长和蔓延。因此，预算外资金迅速增长，已成为预算内收入占GDP的比重偏低的重要原因，也是当时固定资产投资膨胀和消费基金膨胀的重要原因。预算外资金是财政资金体系的重要补充，在经济发展过程中起着重要作用。特别在2002年之后，预算外资金作为预算内资金的重要补充，在满足政府履行其职能需要、减轻财政负担方面发挥了积极作用。2.研究目的：预算外资金是财政资金体系的重要补充，在经济发展过程中起着重要作用。因此，如何加强预算外资金管理，减轻财政压力，维护财经纪律，从而有效地发挥预算外资金作用，具有十分重要的现实意义。3.使用古典线性回归模型的原因：古典线性回归模型中“回归”一词是描述和估计一个给定变量与一个或更多的其他变量之间的关系，具体地说是“回归”试图解释一个变量如何随着其他一个或更多变量的变化而变化。而基本建设支出（basic）、行政事业费支出（administrative）、乡镇自筹（统筹）支出（towns）以及其他支出（other）是影响我国预算外资金（total）的四大因素，预算外资会随着基本建设支出、行政事业费支出、乡镇自筹（统筹）支出以及其他支出的变化而变化。4.使用软件：EViews5（导入预算外资金分项目支出(2002-2012)数据的英文附件：Non-budgetaryfundsprojectspending.xls，数据来源于《中国统计年鉴》（2002-2012年数据）。其中total表示预算外资金；basic表示基本建设支出；administrative表示行政事业费；towns表示乡镇自筹（统筹）支出；other表示其他支出。以下为数据模板：）5.回归方程假设：设预算外资金（y）与、基本建设支出（x1）、行政事业费支出（x2）、乡镇自筹（统筹）支出（x3）、其他支出（x4）的线性回归方程为：yt=β1+β2x2t+β3x3t+β4x4t+ut其中：t表示观测值的个数。6.实验步骤：⑴建立数据文档：①建立空白文档：②导入数据Non-budgetaryfundsprojectspending.xls：其中研究变量总共为5个：③导入结果：⑵建立线性模型：其中零假设为假设变量的系数为0,即H0:β=0。①第一次建立模型及检验：Ⅰ输入线性方程：totalcbasicadministrativetownsotherⅡ第一次建模得出的结果：由结果可知：towns（乡镇自筹、统筹支出）的P值为0.6049＞0.1，则零假设不被拒绝，所以此时towns系数为0，total（预算外资金）不再随着towns的变化而变化。Ⅲ考虑到各个变量间可能存在较强的相关性，则做共线性分析：由上图可知：towns与other（其他支出）的共线性检验值为-0.672937，绝对值接近0.7，且结合第一次建模结果可决定删除变量towns。Ⅳ删除变量towns②第二次建立模型及检验：Ⅰ输入线性方程：totalcbasicadministrativeotherⅡ第二次建模得出的结果：由结果可看出常数项及各项变量零假设的P值均小于0.1，零假设被拒绝，其系数不为0。Ⅲ仍需考虑各个变量间可能存在的共线性：经过共线性分析可知administrative（行政事业费支出）与other的共线性检验值为0.778967＞0.7，且由第二次建模结果可知：administrative的零假设P值为0.001，而other的零假设P值为0.0499，远大于administrative零假设的P值，则可选择删除变量other。Ⅳ删除变量other：③第三次建立模型及检验：Ⅰ输入线性方程：totalcbasicadmini