2024年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库检测试卷A卷附精品.pdf

2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基
础知识题库检测试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、过滤法则是美国学者亚历山大于（）提出的一种检验证券市场是否达到弱
式有效的方法。

A.1953年

B.1961年

C.1968年

D.1993年

【答案】B

2、如果基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以
认为该股票型基金属于（）。

A.潜力型基金

B.价值型基金

C.成长型基金

D.大盘股基金

【答案】B

3、以下关于估值责任的表述，错误的是（）

A.我国基金资产估值的责任人是基金管理人

B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

C.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作
时，可参考工作小组的意见，能免除各自的估值责任。
D.当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。

【答案】C

4、某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率
4%，则修正的麦考莱久期为()。

A.8.0

B.8.17

C.8.27

D.8.37

【答案】C

5、被称为“现金牛”的公司处于行业生命周期的()。

A.初创期

B.成熟期

C.成长期

D.衰退期

【答案】B

6、短期回购协议的购买方为资金（）方，即（）回购方。

A.借入；正

B.借入；逆

C.贷出；正

D.贷出；逆

【答案】D
7、关于上市公司股票估值有关方法的表述中,不正确的是（）。

A.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值

B.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值

C.有充足理由表明估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管
理公司应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估
值

D.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的公允价值估值

【答案】D

8、基金运营过程中发生的増值税的缴纳主体是（）。

A.沪深交易所

B.基金管理人

C.券商

D.基金托管人

【答案】B

9、()给出了基金份额系统风险的超额收益率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.信息比率

【答案】A
10、证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系
数为-0.7则以下说法正确的是（）

A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大

B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大

C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大

D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大

【答案】A

11、下列关于期货合约的论述中，错误的是（）。

A.期货合约的买方需要按其买入期货合约价值的一定比例交纳保证金，卖方则
不需要交纳保证金

B.期货交易者可以在期货合约到期之前，以对冲平仓的方式了结交易

C.有些期货合约是实物交割，也有些期货合约是现金结算

D.期货交易执行盯市制度，又称为“逐日结算”

【答案】A

12、人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现
金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。

A.固定利率、贷款利率

B.浮动利率、固定利率

C.存款利率、贷款利率

D.存款利率、浮动利率

【答案】B

13、保险公司可分为财险公司与（）。
A.寿险公司

B.意外保险公司

C.人寿保险公司

D.健康保险公司

【答案】A

14、下列关普通股的表述错误的是（）。

A.普通股具有股权和债券双重属性

B.普通股的股利是变动的

C.普通股一般具有表决权

D.普通股是公司通常发行的无特别权利的股票

【答案】A

15、基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略；
基金股票换手率等于期间股票交易量的一半除以期间基金平均（）；如果
一只股票基金的年周转率为l00%，意味着该基金持有股票的平均时间为l年。

A.份额净值

B.资产净值

C.股票交易量

D.份额总数

【答案】B

16、以下不属于风险调整后基金收益指标的是（）。

A.信息比率

B.夏普比率
C.相对收益

D.詹森α

【答案】C

17、下列关于下行风险说法措误的是（）。

A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。

B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损
失。

C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指
标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。

D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主